27 mars 2012 2

Banques systémiques mondiales, actualisation au 27 mars

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques

27 des 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions), un machin du G vain, ont publié leur bilan arrêté au 31 décembre 2011. Seul manque le bilan de Bank of China pour 2011.

Les 8 banques américaines respectent correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,
Document 1 :

RankBanks 2011 Q4LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1New York Mellon291,84933,4178,711,5
2Bank of America1 917,34211,7049,111
3Wells Fargo1 185,06128,819,210,9
4Citigroup1 697,19177,7219,510,5
5State Street197,40418,89810,49,6
6Morgan Stanley689,35760,54111,48,4
7JP Morgan Chase2 090,02175,77311,98,4
8Goldman Sachs855,72167,27912,77,9
9HSBC2 396,85158,72515,16,6
10Santander1 175,1176,41415,46,5
11Bank of China10 813,66669,83816,16,2
12Unicredit Group875,2951,479175,9
13Mitsubishi UFJ FG201 129,649 740,4920,64,8
14Royal Bank of Scotland1 445,0561,81923,44,3
15Banque Populaire CdE1 093,2645,13524,24,1
16UBS1 365,7653,55125,53,9
17Lloyds Banking Group934,22936,31725,73,9
18ING Bank1 232,5346,66326,43,8
19Nordea690,1726,03426,53,8
20Sumitomo Mitsui FG133 861,554 98126,93,7
21Barclays1 507,9455,58927,13,7
22BNP Paribas1 897,1768,10927,93,6
23Société Générale1140,47840,89427,93,6
24Commerzbank640,34621,41729,93,3
25Credit Suisse1 015,4933,67430,23,3
26Mizuho FG156 837,974 548,4934,52,9
27Crédit Agricole1 680,8042,839,32,5
28Deutsche Bank2 380,7357,10841,72,4

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au précédent classement, Unicredit régresse, HSBC est la meilleure banque européenne (sommes en milliards de… dollars !), la nouvelle Deutsche Bank incluant Taunus est la pire et la plus importante banque du monde par le total de son bilan,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 23 mars.

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2 réponses à “Banques systémiques mondiales, actualisation au 27 mars”

  1. ALAIN EVRARD dit :

    article de l’Echo, 05/04/2012…

    La crise de la dette souveraine a laissé des traces. Si les banques européennes sont toujours parmi les plus sûres au monde, celles d’Asie et du Moyen-Orient montent en force.

    Comme en 2010 et en 2011, les banques européennes semblent toujours être les plus sûres au monde et ce, malgré la crise de la dette souveraine qui sévit toujours sur le Vieux continent. C’est ce qui ressort de la mise à jour semestrielle de l’étude « Global Finance ». Néanmoins, un enthousiasme débordant n’est pas de mise.
    « Le rating du crédit des banques globales européennes a été affecté et on assiste à une série de dégradations dans le classement mondial des banques les plus sûres. A contrario, un certain nombre de banque, en particulier des enseignes asiatiques et du Moyen-Orient, ont bénéficié d’une appréciation de leur classement », expliquent les auteurs de l’étude.
    « La crise de la dette souveraine fait toujours rage en Europe, l’issue du printemps arabe n’est pas encore totalement clarifiée et les élections à travers le monde mettent en péril la stabilité politique sur divers marchés », ajoutent-ils.
    KfW en tête
    Le classement se fonde sur une comparaison entre le rating du crédit long terme de chaque banque accordé par les agences Moody’s, S & P et Fitch et la totalité de ses actifs.
    La banque publique allemande KfW trône ainsi toujours en tête du classement. C’est pourtant cette même banque qui en 2009, engluée dans les problèmes d’IKB (la première victime allemande de la chute de Lehman Brothers), avait été raillée en Allemagne pour avoir effectué des virements à Lehman alors que la banque américaine avait déjà fait faillite.
    La Néerlandaise BNG, classée troisième un an auparavant, s’installe à la deuxième place devant la Suisse Zürcher Kantonalbank.
    La première banque non européenne à apparaître dans le palmarès est la Royal Bank of Canada qui atteint de justesse le top 10.
    Les Etats-Unis s’installent en 25e position avec la Bank of New York Mellon. Avec la DSB Bank (15e), la Oversea Chinese Banking Corporation (16e) et la United Overseas Bank (17e), l’Etat de Singapour place les premières enseignes asiatiques dans le top 50.
    Coup dur
    Si les banques européennes trustent toujours la tête du classement, force est de constater que c’est aussi parmi elles qu’on trouve les plus fortes dégradations.
    L’Espagne est particulièrement mal lotie. BBVA, 17e du classement en 2011, a purement et simplement disparu du top 50. Sa compatriote Banco Santander chute, elle, de la 10e à la 50e place.
    Les banques françaises ont aussi bu la tasse. La Caisse des Dépôts et Consignations se maintient dans le top 5 mais recule de trois places. Le groupe BNP Paribas passe, lui, de la 15e à la 27e place et le Crédit Agricole de la 21e à la 48e position.
    Parmi les progressions, si les établissements canadiens gardent la tête haute, c’est effectivement du côté de l’Asie et du Moyen-Orient que les plus fortes remontées ont été observées: plus quatorze places pour la National Bank of Abu Dhabi et pour la National Bank of Kuwait. L’Agricultural Development Bank of China grimpe de douze échelons alors que les établissements de Singapour entrent pour la première fois dans le top 20.
    L’objectif de cette étude, précise Joseph D. Giarraputo, l’éditeur, est d’aider les sociétés et les investisseurs à avoir une meilleure vision sur la solidité de leurs institutions financières.

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