29 mars 2012 7

Leverage des banques systémiques mondiales 2011

Rédigé par dans la rubrique Banques :

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont maintenant toutes publié leur bilan arrêté au 31 décembre 2011.

Les 8 banques américaines respectent correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,

Document 1 :

RankBanks 2011 Q4LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1New York Mellon291,84933,4178,711,5
2Bank of America1 917,34211,7049,111
3Wells Fargo1 185,06128,819,210,9
4Citigroup1 697,19177,7219,510,5
5State Street197,40418,89810,49,6
6Morgan Stanley689,35760,54111,48,4
7JP Morgan Chase2 090,02175,77311,98,4
8Goldman Sachs855,72167,27912,77,9
9HSBC2 396,85158,72515,16,6
10Santander1 175,1176,41415,46,5
11Bank of China11 106,90723,16215,46,5
12Unicredit Group875,2951,479175,9
13Mitsubishi UFJ FG201 129,649 740,4920,64,8
14Royal Bank of Scotland1 445,0561,81923,44,3
15Banque Populaire CdE1 093,2645,13524,24,1
16UBS1 365,7653,55125,53,9
17Lloyds Banking Group934,22936,31725,73,9
18ING Bank1 232,5346,66326,43,8
19Nordea690,1726,03426,53,8
20Sumitomo Mitsui FG133 861,554 98126,93,7
21Barclays1 507,9455,58927,13,7
22BNP Paribas1 897,1768,10927,93,6
23Société Générale1140,47840,89427,93,6
24Commerzbank640,34621,41729,93,3
25Credit Suisse1 015,4933,67430,23,3
26Mizuho FG156 837,974 548,4934,52,9
27Crédit Agricole1 680,8042,839,32,5
28Deutsche Bank2 380,7357,10841,72,4

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au précédent classement, Bank of China ne gagne pas de place mais elle fait jeu égal avec Santander, ce qui constitue la meilleure performance après les big banks américaines et HSBC,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 27 mars.

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7 réponses à “Leverage des banques systémiques mondiales 2011”

  1. orgent dit :

    Au vu des montants engagés, Mizuho FG n’est elle pas plus dangereuse qen terme de risque systémique ?

  2. Deres dit :

    Vous devriez faire des graphiques d’évolution dans le temps du leverage afin de bien distinguer les banques qui font des efforts pour assainir leur bilan de celles qui laissent couler ou sont impuissantes.

  3. JPL dit :

    Bonjour,
    Pourriez-vous indiquer les liens (URL) sur les données de la BRI pour le document 1.
    Je n’arrive pas à les retrouver sur leur site.
    Merci par avance.
    Cordialement.

  4. Conleth dit :

    Bonjour,

    Je lis dans une dépêche dans une dépêche récente au sujet de la BNP « PARIS (Dow Jones)–BNP Paribas (BNP.FR) a publié des résultats « robustes » au titre du premier trimestre est « les fondamentaux du bilan continuent de s´améliorer », observe Cheuvreux Credit Agricole. « BNP reste l´une des banques européennes les plus rentables et son bilan figure parmi les plus robustes », ajoute le courtier. BNP Paribas a publié des résultats du premier trimestre « supérieurs au consensus » pour toutes ses divisions à l´exception de l´Europe Méditerranée et du financement, et affiche un ratio core Tier 1 « très solide » de 10,4%, contre 9,6% fin 2011, note Cheuvreux. Le courtier maintient sa recommandation « acheter », assortie d´un objectif de cours de 45 euros. Le titre est stable à 29,11 euros. »
    Purquoi ces chiffres divergent des vôtres?
    Merci!

    • jp-chevallier dit :

      La réponse est simple : BNP ne publie pas de bilans trimestriels ! Cheuvreux Credit Agricole donne donc des informations fausses de façon à tromper les investisseurs, ce qui est condamnable mais pas condamné car ce sont des gens de banques françaises ! Tout est simple…

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