30 août 2012 6

Leverage des banques systémiques mondiales, 2° trimestre 2012, actualisation

Rédigé par dans la rubrique Banques :

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont publié leur bilan arrêté au 30 juin 2012 (Dexia n’est pas prise en considération ici).

7 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 % à l’exception de Goldman Sachs !

Document 1 :

RankBanks 2012 Q2LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1New York Mellon296,2534,0338,711,5
2Wells Fargo1 199,66136,5478,811,4
3Bank of America1 943,64217,2138,911,2
4State Street181,3819,3979,410,7
5Citigroup1 732,85183,5999,410,6
6Morgan Stanley692,42461,33311,38,9
7JP Morgan Chase2 106,37183,77211,58,7
8Goldman Sachs880,99568,005137,7
9Unicredit Group893,91961,03114,66,8
10HSBC2 486,49165,845156,3
11Bank of China12 069,40756,195166,3
12Santander1 219,0473,63716,66
13Mitsubishi UFJ FG212 122,0010 123,00214,8
14Banque Populaire CdE1 010,6046,721,74,6
15Royal Bank of Scotland1 354,1761,01622,24,5
16Lloyds Banking Group920,33441,03722,44,5
17UBS1 357,3354,71624,84
18BNP Paribas1 895,1574,88725,34
19Nordea682,13726,68725,63,9
20Sumitomo Mitsui FG133 0065 114263,8
21Commerzbank648,1423,9627,13,7
22Société Générale1 205,0041,728,93,5
23Credit Suisse1 008,2034,8293,5
24Barclays1 577,0654,20529,13,4
25ING Bank1 200,4440,28829,83,4
26Mizuho FG160 2454 81333,33
27Crédit Agricole1 757,4444,90539,12,6
28Deutsche Bank2 185,4355,74539,22,6

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au classement du trimestre précédent, Unicredit reste leader après les banques américaines et Lloyds gagne des places mais dans l’ensemble la situation se dégrade un peu par rapport au trimestre précédent avec un leverage moyen de 25,3 pour les banques non-américaines,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et miracle : les péquenots du Crédit Agricole ne sont pas restés à la dernière place ! (de justesse)

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ce classement au trimestre précédent.

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6 réponses à “Leverage des banques systémiques mondiales, 2° trimestre 2012, actualisation”

  1. Darley dit :

    Petite inversion entre les couleurs de BPCE et Lloyds dans le premier graphe ?

  2. Eric dit :

    Bjr c’est toujours avec une grande attention que je lis vos articles que je trouve très intéressant .La je ne comprend plus ou vous annonce la presque faillite de certaines banques française la presse le même jour annonce totalement l’inverse : Art Reuters , ou est la vérité ? Merci , je continuerai quoiqu’il arrive à vous lire @+

  3. Buzz Lightyear dit :

    bonjour,
    Pour information, dans sa dernière édition, le bimensuel Bilan (www.bilan.ch), magazine helvète publie un article « Le risque des banques européennes s’élève à 2000 milliards. On y lit une analyse qui partage vos conclusions, à savoir que les banques US présentent un risque 2.5x plus faible que les européennes et on y trouve un tableau sur le top 25 des pires risques systémiques européens avec un classement proche du vôtre:
    1) Deutsche bank
    2) barclays
    3) crédit agricole
    4) BNP paribas
    5) Royal Bank Scotland
    6) Soc. générale
    7) HSBC
    8)Lloyds
    10) UBS
    11) Santander
    12) Unicredit
    13) Credit suisse
    14) Commerzbank
    15) axa
    16) Nordea
    17) Intesa Sanpaolo
    18) Natixis
    19) B. Bilbao
    20) Danske B.
    21) Allianz
    22) Legal & general
    23) Standard Charterd
    24) Aegon
    25) Aviva

    cet article ne semble pour l’instant pas accessible en online gratuit
    Cordialement

  4. jean-jacques dit :

    Merci pour cet article et les precedents.
    Je les lis toujours avec attention.
    Les idiots nuisibles et risibles n’ont qu’a bien se tenir car certains veillent au grain

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