20 novembre 2014 7

Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2014

Rédigé par dans la rubrique Banques :

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des 30 plus grandes banques mondiales présentant un risque systémique, les G-SIBs (Global Systemically Important Banks) précédemment connues en tant que SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) du Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre…

En ne retenant pas les banques asiatiques (japonaises et chinoises), ni Nordea (qui présente peu d’intérêt), ni Royal Bank of Scotland qui est en dehors de toute logique de banque, en comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché, cette liste de banques confirme que les grandes banques des Etats-Unis respectent mieux les règles prudentielles d’endettement (définies par la BRI et la directive européenne dite CRD IV qui donnent une image fidèle de la réalité) que les banques européennes dont certaines sont en grand danger,

Document 1 :

RankBanks 2014 Q3LiabilitiesTangible equityLeverageCore Tier 1
1Citigroup1 712,41170,4361010
2Wells Fargo1 398,78128,23810,99,2
3Goldman Sachs845,10666,89412,67,9
4Bank of America1 952,78149,48913,17,7
5Morgan Stanley782,184149,48915,76,4
6JP Morgan Chase2 274,91140,78116,26,19
7State Street229,4413,85116,66,04
8Standard Chartered636,45737,92316,85,96
9BBVA Bilbao603,18434,51517,55,72
10HSBC2 582,64146,00217,75,65
11Bk New York Mellon356,42417,88619,95
12Unicredit Group819,22138,79221,14,7
13Santander1 190,7650,22323,714,2
14ING Bank799,20532,79524,44,1
15Credit Suisse9193526,13,83
16Crédit Agricole Group1 668,506326,53,78
17BNP Paribas1 998,1970,44128,373,53
18Banque Populaire CE1 674,9558,928,443,52
19Barclays PLC1 324,2941,441323,13
20Deutsche Bank1 657,5151,6832,13,12
21UBS1 019,2130,04733,92,95
22Société Générale1 255,0036,734,22,92

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres banques européennes.

Document 3 :

Le leverage moyen de ces 22 banques est de 21,7 (correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 5,2 %) loin des exigences de ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10 correspondant à un ratio Core Tier 1 supérieur à 10 %, sans pondérer les actifs.

Seules Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Bank of America respectent donc d’une façon acceptable les règles prudentielles d’endettement, du moins les règles dites du ratio Core Tier 1 tel qu’il a été défini dans les années 80 par la BRI.
Les banques européennes présentent des risques encore trop élevés, ce qui est dangereux en cas de retour de grandes turbulences, et toujours possible avec la crise provoquée par le maintien de l’euro et l’hypertrophie monétaire dans cette zone.

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir le classement précédent pour fin 2012 des SIFIs.

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7 réponses à “Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2014”

  1. toto dit :

    Bonsoir M.Chevallier,
    les differences de levier ne pourraient elles pas s expliquer par le fait que le financement de l economie aux EU passe plus directement par les marches de capitaux?
    autrement dit est ce qu une partie du risque qui est porte au bilan des banques en France se retrouve aux EU dans le bilan d assureurs par exemple?
    impatient de lire vtre point de vue
    merci
    cdt

  2. […] Jean-Pierre Chevallier, le 20 novembre 2014 (via Les moutons enragés) Originally posted on Olivier Demeulenaere – Regards sur l'économie: […]

  3. koopa dit :

    Bonjour,
    Pouvez-vous préciser votre pensée concernant RBS ? Il semble que vous ayez devancé tout le monde http://www.ft.com/fastft/240272

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