13 novembre 2015 11

Leverage réel des banques françaises, 3° trimestre 2015

Rédigé par dans la rubrique Banques : Banques américaines :

Un récapitulatif du leverage réel des 4 Gos banques françaises à la fin de ce dernier trimestre montre clairement que la confiance ne peut pas régner dans le système bancaire en France comme en Europe car elles sont très loin de respecter les règles prudentielles d’endettement préconisées par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10 correspondant à un ratio Core Tier 1 supérieur à 10 %,

Document 1 :

2015 Q3Cdt Agri GroupBPCE-NatixisBNP-ParibasSté GénéraleTotal
1 Assets1 701,101 685,702 145,421 351,806 884,02
2 Equity90,781,91594,78857,9325,303
3 Hybrid securities +8,712,01316,9751653,688
4 Goodwill14,27,80210,9134,437,315
5 Tangible equity67,862,166,937,5234,3
6 Liabilities1 633,301 623,602 078,521 314,306 649,72
7 Leverage (µ)24,126,131,13528,4
8 Core Tier 1 (%)4,153,823,222,853,52

Sommes en milliard d’euros.

Pour respecter les règles prudentielles d’endettement telles qu’elles ont été définies par ce bon vieux Greenspan, il faudrait augmenter les capitaux propres de ces 4 Gos banques de… 430 milliards d’euros ou diminuer le total de leurs dettes de… 4 300 milliards !
Pire, le leverage de nos Gos banques s’est globalement légèrement détérioré depuis le trimestre précédent,

Document 2 :

2015 Q2Cdt Agri GroupBPCE-NatixisBNP-ParibasSté GénéraleTotal
1 Assets1 703,001 681,002 138,511 359,506 882,00
2 Equity89,273,392,07856,1310,706
3 Hybrid securities +8,34,16,46814,333,191
4 Goodwill14,27,811,0244,437,429
5 Tangible equity66,761,474,58637,4240,086
6 Liabilities1 636,301 619,602 063,921 322,106 641,91
7 Leverage (µ)24,526,427,735,427,7
8 Core Tier 1 (%)4,083,793,612,833,61

Après les banksters de BNP, ce sont les péquenots du Crédit Agricole qui ont été amendés… aux Etats-Unis mais jamais en France, évidemment.
Le total de leurs bilans représente plus de 3 fois le PIB annuel de la France (2 192 milliards d’euros).

Pire : il repose sur de l’argent non gagné (près de 500 milliards d’euros), c’est-à-dire sur de la création monétaire.

Quelques petits rappels : en suivant la même méthode d’analyse, Citigroup respecte ces règles prudentielles d’endettement préconisées par ce bon vieux Greenspan à savoir un leverage inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 supérieur à 10 %.

Les 8 plus grandes banques des Etats-Unis ont globalement un leverage de 12,0 correspondant à un ratio Core Tier 1 de 8,33 % répondant aux exigences de la BRI dans les années 80.

Document 3 :

2015 Q3CitigroupWells FargoGoldman SachsBank of AmericaJPMorgan
1 Assets1 808,361 751,278812 153,012 417,12
2 Equity205,63193,05187,703255,905245,728
3 Preferred st15,21822,42411,222,27326,068
4 Goodwill22,44425,6844,16869,76147,405
5 Tangible eq167,968144,94372,335163,871174,324
6 Liabilities1 640,391 606,32808,6651 989,142 242,80
7 Leverage (µ)9,7711,0811,1812,1412,87
8 Core Tier 1 (%)10,249,028,948,247,77

Le total de leur bilan représente moins de 60 % du PIB annuel américain.

Document 4 :

2015 Q3Morgan StanleyState StreetBk of New York MellonTotal
1 Assets834,113247,274377,37110 469,51
2 Equity67,76721,538,171 115,45
3 Preferred st7,522,7032,552109,958
4 Goodwill9,6525,71617,679202,509
5 Tangible eq50,59513,08117,939805,056
6 Liabilities783,518234,193359,4329 664,45
7 Leverage (µ)15,4917,920,0412
8 Core Tier 1 (%)6,465,594,998,33

Les banquiers, c’est-à-dire les cadres dirigeants de ces grandes banques connaissent très bien la gravité de la situation dans leur propre établissement, et il en est de même pour les autres. Ils n’ont donc pas confiance entre eux, c’est ce qui bloque le marché interbancaire.
Cependant, leurs groupes de pression ont réussi à faire adopter par les autorités des pays européens une usine à gaz de règles absconses de façon à mieux camoufler leurs errements létaux.

Ce problème n’est jamais abordé dans les médias ni officiellement dans les milieux financiers selon cette méthode. Elle a pourtant été (plus ou moins) clairement explicitée par ce bon vieux Greenspan et d’autres dont la BRI, Axel Weber, la Prudential Regulatory Authority du Royaume-Uni et même l’Union Européenne (dans sa directive CRD IV).
Je ne fais que reprendre leurs idées.

Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de tsunami bancaire, le marché interbancaire ne fonctionne plus, la crise rampante perdure, le désordre allant croissant.
Tout est simple.

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11 réponses à “Leverage réel des banques françaises, 3° trimestre 2015”

  1. Bertrand dit :

    Taxer les dettes et l’économie revivra.

  2. Mathieu dit :

    Que pensez-vous des nouvelles règles prudentielles fixées par le Conseil de stabilité financière ?

    À savoir : 18 % d’actifs (certes pondérés du risque…) à l’horizon 2022.

    http://www.financialstabilityboard.org/2015/11/tlac-press-release/

  3. H. dit :

    Bonjour,

    Où en est la Banque Postale?

  4. banville dit :

    Martin Maurel est elle toujours la banque numéro1 française, la seule à respecter les règles en question?

  5. ratel dit :

    bonjour.auriez vous des éléments sur le crédit mutuel qui était jusqu’alors la moins mauvaise des gos banques ? merci

  6. BA dit :

    Vendredi 13 novembre 2015, vers 23 heures :

    Nous sommes en guerre.

  7. BA dit :

    Samedi 14 novembre 2015, vers midi :

    ALERTE – Dans un communiqué, l’Etat islamique revendique les attentats de Paris :

    « Communiqué sur l’attaque bénie de Paris contre la France croisée »

    Extrait du communiqué :

    « Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants des soldats du Califat, qu’Allah lui donne puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. »

  8. polo dit :

    BA, svp vous ne faite que de répéter les idiotie de la presse, ses quand même pas Hitler qui a envahir la France

  9. PsykotropyK dit :

    A j’ai bien rit en vous lisant. Déjà en l’état votre comparaison avec les banques US n’est pas valable : les règles comptables US permettent des nettings impossible ici. Exemple : un reverse repos (achat de titre contre cash avec maturité) financé via un repo (position inverse) sur des produits identiques disparaissent des bilans des banques US alors qu’ils sont maintenu en bilan européen.

    Idem pour certains dérivés pris en notionnel, etc.

    Les financements accordés par le Crédit Agricole par exemple ne dépassent pas les 600 milliards, en incluant leurs portefeuilles de liquidité (des obligations d’état que ces mêmes états dans leur grande sagesse forcent les banques à acheter comme actif « liquide »).