Jean-Pierre CHEVALLIER » Archives : 2016 octobre

31 octobre 2016 7

Agrégats monétaires US : le Donald Président ?

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Monétarisme

D’après les derniers chiffres des agrégats monétaires publiés par la Fed jeudi soir, les Américains ont retiré 73,4 milliards de dollars de leurs comptes courants (ce qui correspond à l’agrégat monétaire M1) dans la semaine se terminant au lundi 17 octobre, ce qui constitue un plus bas record après celui qui a suivi les attentats [...]

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Mots-clés: agrégats monétaires, création monétaire, croissance, Donald Trump, Greenspan, hypertrophie de la masse monétaire, M1, M2, masse monétaire, monétarisme, Reaganomics, Ronald Reagan

30 octobre 2016 0

Banques américaines, 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Global list of Systemically Important Banks (G-SIBs) ont un leverage global de 11,94 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,38 % égal à celui des deux trimestres précédents, Document 1 : Sommes en milliards de [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, banques, big banks too big to bail, BRI, capitaux propres tangibles, Citigroup, Core Tier 1, dettes, Ecarts d’acquisition, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global list of Systemically Important Banks, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, JPMorgan, leverage, Morgan Stanley, preferred stock, State Street, tangible equity, Wells Fargo, µ

30 octobre 2016 0

State Street Corporation 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

State Street, bien qu’ayant un total de son bilan relativement modeste pour les Etats-Unis, est l’une des 8 banques à risque systémique retenue par la BRI pour ce pays. Elle ne respecte pas les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan avec un leverage réel de 18,6 largement supérieur à la norme (en détérioration [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, State Street, tangible equity, taux de distribution

29 octobre 2016 0

BNP-Paribas 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Les banksters de BNP-Paribas ont publié leur bilan pour ce dernier trimestre et curieusement, ils publient maintenant (dans les slides) un tableau donnant le véritable montant de leurs capitaux propres, c’est-à-dire en soustrayant les titres dits hybrides et d’autres éléments (dont les écarts d’acquisition) du montant des capitaux propres publiés au bilan, c’est-à-dire très exactement [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Agence Européenne Bancaire, Axel Weber, Bâle 3, banksters, big banks too big to fail, BMTN, BNP-Paribas, Bons à Moyen Terme Négociables, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CDN, Certificats de Dépôt Négociables, Common stockhoder’s equity, CRR/CRD IV, EBA, Ecarts d’acquisition, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Greenspan, leverage, liabilities, nomenklatura, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, règles prudentielles d’endettement, tangible equity, TCN, Titres de Créances Négociables, titres super-subordonnés à durée indéterminée, TSSDI, valeur à la casse d’une banque

27 octobre 2016 14

Deutsche Bank 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

Deutsche Bank n’est peut-être plus la pire des big banks too big to fail car elle risque d’être battue maintenant par les mécanos de la Générale d’après ses derniers résultats publiés : le leverage réel est de 34,63 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 2,89 % en amélioration par rapport aux deux [...]

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Mots-clés: Anshu Jain, Axel Weber, banques à risque systémique, big banks too big to fail, Capital Requirements Directive IV, Capital Requirements Regulation, capitalisation boursière, capitaux propres, CRR/CRD IV, Deutsche Bank, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, Greenspan, John Cryan, les actifs nets tangibles, leverage, non pondéré des actifs, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, règles prudentielles d’endettement, Royal Bank of Scotland, SIFIs, Systemically Important Financial Institutions, tangible equity, valeur à la casse

23 octobre 2016 4

Bank of New York Mellon 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Le total du bilan de Bank of New York Mellon est relativement modeste pour les Etats-Unis mais elle fait partie des 8 banques américaines présentant des risques systémiques (Global Systemically Important Banks, G-SIBs) d’après la BRI. Son multiple d’endettement est beaucoup trop élevé : avec un leverage réel de 19,00 correspondant à un ratio Core [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bank of New York Mellon, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

21 octobre 2016 0

Morgan Stanley 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des banques mondiales à risque systémique, Global Systemically Important Banks, G-SIBs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,42 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,93 %, en légère amélioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

20 octobre 2016 0

JPMorgan Chase & Co. 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

JPMorgan Chase & Co est la plus grande banque américaine par le total de son actif, équivalant à celui de BNP-Paribas, Document 1 : Le leverage réel de JPMorgan est de 12,93 et son véritable ratio Core Tier 1 de 7,73 % en détérioration par rapport aux trimestres précédents, loin des exigences de ce bon [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, JPMorgan Chase, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

20 octobre 2016 0

Wells Fargo 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Wells Fargo se retrouve à la quatrième marche du podium des grandes banques systémiques mondiales après avoir occupé longtemps la deuxième place, ce qui va de pair avec les irrégularités commises par certains de ses salariés mais cette banque respecte encore presque les exigences des règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan avec [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, multiple d’endettement, PER, Prudential Regulatory Authority, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution, Wells Fargo

20 octobre 2016 0

Bank Of America 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Même en prenant en considération les écarts d’acquisition qui se montent encore à près de 70 milliards de dollars, Bank Of America se hisse à la troisième place du podium des banques mondiales à risque systémique (Global Systemically Important Banks, G-SIBs) avec un leverage réel de 11,54 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel [...]

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Mots-clés: actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, Bank Of America, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

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