Les Marioles de la BCE commencent à ne plus faire les marioles depuis le début de cette année… Ils prétendent (depuis le début de 2015) qu’ils doivent acheter des titres (dans le cadre de leur Q€2) à raison de 30 milliards d’euros par mois en 2018 aux banksters de la zone pour y faire repartir [...]
24 avril 2018
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Les Marioles de la BCE ne font plus les marioles !
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Europe
18 avril 2018
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Yield Spread à 43,7 points de base le 17 avril
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, EuropeLe Yield Spread 10-2 y continue à baisser lentement mais surement… Il était à 43,7 points de base à la clôture de la séance du 17 avril après avoir atteint un plus bas à 41,4 en cours de séance, Document 1 : La tendance baissière continue donc, Document 2 : Il n’est pas certain que [...]
Mots-clés: Yield Spread 10-2 y
17 avril 2018
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Yield Spread : c’est la guerre des… boutons !
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, EuropeC’est la guerre, ai-je déjà écrit… sur le marché des Treasuries, depuis début décembre, et en particulier sur cet écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, ce Yield Spread 10-2y… et ailleurs aussi ! En effet, vendredi… 13 (!) avril, ce Yield Spread 10-2y avait encore [...]
Mots-clés: la guerre des boutons, Yield Spread 10-2y
14 avril 2018
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C’est la guerre ! … sur le Yield Spread 10-2y !
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, EuropeC’est la guerre, ai-je écrit hier… sur le marché des Treasuries, depuis début décembre, et en particulier sur cet écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, ce Yield Spread 10-2y (nommé aussi US2US10=TWEB)… et ailleurs aussi ! En effet, hier vendredi… 13 (!) avril, ce Yield [...]
Mots-clés: Yield Spread 10-2y
13 avril 2018
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Citigroup 1° trimestre 2018
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, LeverageCitigroup a été avant le 4° trimestre 2017, la première et la seule grande banque (de la liste des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) à respecter la règle prudentielle d’endettement préconisée par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage réel inférieur à 10, ce qui correspondait à un [...]
Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Allowance for loan losses, big banks too big to fail, capitaux propres tangibles, Citigroup, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, fair value, Fed, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, image fidèle de la réalité, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, juste valeur, leverage, multiple d’endettement, nomenklatura euro-zonarde, provisions pour pertes, tangible equity, Total loans net
12 avril 2018
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Yield Spread 10-2y = Verdun
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, EuropeC’est la guerre, la Grande Guerre, la guerre de tranchées, avec ses avancées et ses reculs mais sans ses vrais morts comme à Verdun, sur le marché des Treasuries, depuis début décembre, et en particulier sur cet écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, ce Yield [...]
Mots-clés: US2US10=TWEB, Yield Spread 10-2y
11 avril 2018
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Position extérieure nette : €mpire germanique / France (2017)
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Europe, FranceLa position extérieure nette de l’€mpire germanique continue à augmenter pour atteindre un plus haut record de… 1 929 milliards d’euros fin 2017 et celle de la France continue à baisser pour atteindre -461 milliards ! Document 1 : Une autre série de ces données, trimestrielles, donne une meilleure image plus fidèle de la réalité [...]
Mots-clés: position extérieure nette, €mpire germanique