13 mars 2014 8

Leverage des banques systémiques mondiales fin 2013 (nouvelle actualisation)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs bilans de 2013 sauf Bank of China. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché, le classement de ces banques selon leur leverage réel (le multiple d’endettement) est le suivant, Document 1 [...]

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1 mars 2014 2

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2013 (actualisation)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered et Bank of China. Après la publication des résultats de Royal Bank of Scotland, il apparait que le classement précédent doit être modifié. En effet, toutes les [...]

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24 février 2014 29

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2013 (classement provisoire)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland et Bank of China. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs dits tangibles), en conformité avec [...]

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24 janvier 2014 1

Banques américaines, 4° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (SIFIs) ont un leverage global de 13,04 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,67 % exactement identique à celui du trimestre précédent, Document 1 : Sommes en milliards de dollars. Il faudrait augmenter les véritables [...]

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16 janvier 2014 1

Goldman Sachs 4° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Goldman Sachs restera sur la troisième marche du podium des grandes banques américaines (et mondiales) à risque systémique car ses écarts d’acquisition sont relativement faibles par rapport aux capitaux propres, Document 1 : Sommes en milliards de dollars. Il faudrait augmenter les capitaux propres de 16 milliards de dollars pour que Goldman Sachs ait un [...]

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22 novembre 2013 10

Systemically Important Financial Institutions real leverage

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, English, Leverage

Like all companies, banks finance their assets by equity and liabilities. Alan Grenspan enacted in the 80’s Tier 1 ratio Rule for the banking system: the amount of capital must be greater than 8% of the total debt, its inverse is the leverage to be less than 12.5. After the financial turmoil he increased this [...]

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24 octobre 2013 14

Leverage des banques systémiques mondiales, 2° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats du 2° trimestre 2013. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs tangibles), le leverage et son inverse le ratio Core Tier 1 d’origine montrent qu’à la fin de [...]

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22 octobre 2013 6

Banques américaines, 3° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI ont un véritable leverage global de 13,04 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,67 % en faible détérioration par rapport au trimestre précédent, Document 1 : Sommes en milliards de dollars. Il faudrait augmenter les [...]

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17 octobre 2013 0

Goldman Sachs 3° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines

En prenant en considération les actifs tangibles, Goldman Sachs restera certainement sur la troisième marche du podium des grandes banques américaines (et mondiales) à risque systémique car ses écarts d’acquisition sont relativement faibles par rapport aux capitaux propres, Document 1 : Sommes en milliards de dollars. Il faudrait augmenter les capitaux propres de 18 milliards [...]

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22 juillet 2013 26

Banques américaines, 2° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI ont un leverage global de 13,0 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,7 % en faible détérioration par rapport au trimestre précédent, Document 1 : Sommes en milliards de dollars. Il faudrait augmenter les véritables [...]

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