Jean-Pierre CHEVALLIER » Morgan Stanley

30 novembre 2017 0

Banques américaines, 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) ont un leverage global de 12,10 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,27 % sans grands changements par rapport aux trimestres précédents, Document 1 [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, banques, big banks too big to bail, BRI, capitaux propres tangibles, Citigroup, Core Tier 1, dettes, Ecarts d’acquisition, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, JPMorgan, leverage, Morgan Stanley, preferred stock, State Street, tangible equity, Wells Fargo, µ

30 novembre 2017 0

Morgan Stanley 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) est encore beaucoup trop élevé, à 15 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,6 % en détérioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Conseil fédéral suisse, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

16 août 2017 4

Banques : leverage et besoins de recapitalisation, USA / Europe

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Banques Européennes, Banques américaines, Leverage

Après la publication des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre, qu’en est-il de la situation des banques américaines (c’est-à-dire des Etats-Unis) et d’Europe ? Le ratio Core Tier 1 réel des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) montre clairement, comme précédemment, que les grandes banques américaines respectent presque toutes [...]

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Mots-clés: Banca monte dei paschi di siena, Banca Popular, Bank Of America, Bank of New York Mellon, banksters, banques, besoins de recapitalisation, big banks too big to fail, BNP-Paribas, BPCE-Natixis, Brexit, capitaux propres, capitaux propres tangibles, Citigroup, Crédit Agricole Group, Crédit Suisse, Deutsche Bank, différences entre US GAAP et IFRS, EBA, European Banking Authority, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, Goldman Sachs, Gos banques, Greenspan, HSBC, IFRS, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, International Financial Reporting Standards, JP Morgan Chase, leverage, Mariole Draghi, mécanos de la Générale, Morgan Stanley, Popolare di Vicenza et de Veneto Banca, Price-to-Book, produits dérivés, ratio P/B, règle prudentielle d’endettement, Société Générale, State Street, Stress Scenarios Reveal Capital Shortfalls in EU Banking Sector, Thomas Hoenig, UBS, United States Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP, Wells Fargo

27 juillet 2017 2

Banques américaines, 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) ont un leverage global de 12,03 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,31 % sans grands changements par rapport aux trimestres précédents, Document 1 [...]

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19 juillet 2017 2

Morgan Stanley 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,68 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,81 %, sans amélioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

17 janvier 2017 2

Morgan Stanley 4° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des banques mondiales à risque systémique, Global Systemically Important Banks, G-SIBs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,7 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,8 %, en légère détérioration par rapport au trimestre précédent, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

19 décembre 2016 2

Leverage Ratio, Thomas Hoenig, la FDIC et… moi ! 3°trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Banques américaines, Leverage

J’ai déjà mis en évidence que les risques systémiques présentés par les banques américaines sont nettement inférieurs à ceux d’une sélection de banques européennes et il en est de même pour le 3° trimestre 2016, Document 1 : Les différences par rapport au trimestre précédent sont très faibles, Document 2 : La solution que j’ai [...]

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Mots-clés: actifs intangibles, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Capital Index, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, JPMorgan, leverage, leverage ratio, Morgan Stanley, multiple d’endettement, produits dérivés, ratio Core Tier 1, State Street, Tangible Capital, tangible equity, Thomas Hoenig, Wells Fargo

30 octobre 2016 0

Banques américaines, 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Global list of Systemically Important Banks (G-SIBs) ont un leverage global de 11,94 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,38 % égal à celui des deux trimestres précédents, Document 1 : Sommes en milliards de [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, banques, big banks too big to bail, BRI, capitaux propres tangibles, Citigroup, Core Tier 1, dettes, Ecarts d’acquisition, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global list of Systemically Important Banks, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, JPMorgan, leverage, Morgan Stanley, preferred stock, State Street, tangible equity, Wells Fargo, µ

21 octobre 2016 0

Morgan Stanley 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des banques mondiales à risque systémique, Global Systemically Important Banks, G-SIBs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,42 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,93 %, en légère amélioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

25 août 2016 18

Banques européennes et dividendes

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques

Les banques européennes ne respectent pas les règles prudentielles d’endettement, les banksters n’ont même pas confiance entre eux si bien que le marché interbancaire est bloqué, la BCE est obligée de prêter des centaines de milliards d’euros à beaucoup de banques pour qu’elles ne tombent pas en faillite, alors que l’hypertrophie en M1 continue d’augmenter… [...]

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Mots-clés: Bank Of America, banksters, banques, besoins de recapitalisation, big banks too big to fail, Bk New York Mellon, BNP-Paribas, bons du Trésor, BPCE-Natixis, Brexit, capitalisation boursière, capitaux propres, Citigroup, Crédit Agricole Group, Crédit Suisse, Deutsche Bank, dividendes, dividends, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, Gos banques, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase, leverage, mécanos de la Générale, Morgan Stanley, règle prudentielle d’endettement, rendement des actions, Sascha Steffen, Société Générale, State Street, UBS, Unicredit, Wells Fargo, yield

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