Jean-Pierre CHEVALLIER » Morgan Stanley

19 juillet 2017 2

Morgan Stanley 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,68 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,81 %, sans amélioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

17 janvier 2017 2

Morgan Stanley 4° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des banques mondiales à risque systémique, Global Systemically Important Banks, G-SIBs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,7 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,8 %, en légère détérioration par rapport au trimestre précédent, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

19 décembre 2016 2

Leverage Ratio, Thomas Hoenig, la FDIC et… moi ! 3°trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Banques américaines, Leverage

J’ai déjà mis en évidence que les risques systémiques présentés par les banques américaines sont nettement inférieurs à ceux d’une sélection de banques européennes et il en est de même pour le 3° trimestre 2016, Document 1 : Les différences par rapport au trimestre précédent sont très faibles, Document 2 : La solution que j’ai [...]

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Mots-clés: actifs intangibles, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Capital Index, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, JPMorgan, leverage, leverage ratio, Morgan Stanley, multiple d’endettement, produits dérivés, ratio Core Tier 1, State Street, Tangible Capital, tangible equity, Thomas Hoenig, Wells Fargo

30 octobre 2016 0

Banques américaines, 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Global list of Systemically Important Banks (G-SIBs) ont un leverage global de 11,94 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,38 % égal à celui des deux trimestres précédents, Document 1 : Sommes en milliards de [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, banques, big banks too big to bail, BRI, capitaux propres tangibles, Citigroup, Core Tier 1, dettes, Ecarts d’acquisition, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global list of Systemically Important Banks, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, JPMorgan, leverage, Morgan Stanley, preferred stock, State Street, tangible equity, Wells Fargo, µ

21 octobre 2016 0

Morgan Stanley 3° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des banques mondiales à risque systémique, Global Systemically Important Banks, G-SIBs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,42 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,93 %, en légère amélioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

25 août 2016 18

Banques européennes et dividendes

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques

Les banques européennes ne respectent pas les règles prudentielles d’endettement, les banksters n’ont même pas confiance entre eux si bien que le marché interbancaire est bloqué, la BCE est obligée de prêter des centaines de milliards d’euros à beaucoup de banques pour qu’elles ne tombent pas en faillite, alors que l’hypertrophie en M1 continue d’augmenter… [...]

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Mots-clés: Bank Of America, banksters, banques, besoins de recapitalisation, big banks too big to fail, Bk New York Mellon, BNP-Paribas, bons du Trésor, BPCE-Natixis, Brexit, capitalisation boursière, capitaux propres, Citigroup, Crédit Agricole Group, Crédit Suisse, Deutsche Bank, dividendes, dividends, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, Gos banques, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase, leverage, mécanos de la Générale, Morgan Stanley, règle prudentielle d’endettement, rendement des actions, Sascha Steffen, Société Générale, State Street, UBS, Unicredit, Wells Fargo, yield

16 août 2016 5

Banques et besoins de recapitalisation : USA / Europe (compléments)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Quelques compléments s’imposent après mon article sur les besoins de recapitalisation des big banks too big to fail… D’abord, des graphiques permettent souvent de mieux comprendre certains problèmes, comme par exemple les besoins de recapitalisation des banques (exprimés en milliards de monnaies nationales) pour qu’elles respectent la règle prudentielle d’un multiple d’endettement de 10 au [...]

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Mots-clés: actifs tangibles, Bank Of America, banksters, banques, besoins de recapitalisation, big banks too big to fail, Bk New York Mellon, BNP-Paribas, bons du Trésor, BPCE-Natixis, Brexit, capitalisation boursière, capitaux propres, Centre for European Economic Research, Citigroup, Crédit Agricole Group, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Diane Pierret, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, Gos banques, Greenspan, JP Morgan Chase, leverage, Mariole Draghi, mécanos de la Générale, Morgan Stanley, New York University Stern School of Business, règle prudentielle d’endettement, Sascha Steffen, Société Générale, State Street, Stress Scenarios Reveal Capital Shortfalls in EU Banking Sector, UBS, Université de Lausanne, Viral Acharya, Wells Fargo, ZEW

10 août 2016 7

Banques et besoins de recapitalisation

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les discussions et les polémiques rebondissent au sujet de la santé des big banks too big to fail, en particulier européennes après une étude de Sascha Steffen du Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Centre for European Economic Research) et de l’Université de Mannheim avec Viral Acharya (de la New York University Stern School of Business) [...]

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Mots-clés: actifs tangibles, Bank Of America, banksters, banques, besoins de recapitalisation, big banks too big to fail, Bk New York Mellon, BNP-Paribas, bons du Trésor, BPCE-Natixis, Brexit, capitaux propres, Centre for European Economic Research, Citigroup, Crédit Agricole Group, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Diane Pierret, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, Gos banques, Greenspan, JP Morgan Chase, leverage, Mariole Draghi, mécanos de la Générale, Morgan Stanley, New York University Stern School of Business, règle prudentielle d’endettement, Sascha Steffen, Société Générale, State Street, Stress Scenarios Reveal Capital Shortfalls in EU Banking Sector, UBS, Université de Lausanne, Viral Acharya, Wells Fargo, ZEW

3 août 2016 13

Leverage des big banks : USA / Europe (2° trimestre 2016)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Banques américaines, Banques françaises, Leverage

Des tableaux de chiffres, c’est bien, c’est clair, précis, complet mais ça demande un certain effort pour les interpréter alors que des graphiques permettent de voir d’une façon évidente certains aspects importants du sujet traité et finalement de mieux les comprendre… Ainsi en est-il du multiple d’endettement des big banks too big to fail, le [...]

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Mots-clés: actif tangible, Alan Greenspan, Bank Of America, big banks too big to fail, Bk New York Mellon, BNP-Paribas, BPCE-Natixis, BRI, capitaux propres, Citigroup, comptabilisation des produits dérivés, Crédit Agricole Group, Crédit Suisse, dettes, Deutsche Bank, engagements à terme, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, Goldman Sachs, Gos banques, hors bilan, IFRS, JP Morgan Chase, leverage, mécanos de la Générale, Morgan Stanley, multiple d’endettement bancaire, produits dérivés, ratio Core Tier 1, règles comptables, règles prudentielles d’endettement bancaire, Société Générale, sous-jacent, State Street, UBS, Wells Fargo

30 juillet 2016 2

Banques américaines, 2° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI (Global list of Systemically Important Banks (G-SIBs) ont un leverage global de 11,94 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,37 % égal à celui du trimestre précédent, Document 1 : Sommes en milliards de dollars. [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Bâle III, Bank Of America, Bank of New York Mellon, banques, big banks too big to bail, BRI, capitaux propres, Citigroup, Core Tier 1, dettes, Ecarts d’acquisition, G-SIBs, Global list of Systemically Important Banks, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, JPMorgan, leverage, Morgan Stanley, preferred stock, State Street, tangible equity, Wells Fargo, µ

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