20 novembre 2014 7

Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2014

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des 30 plus grandes banques mondiales présentant un risque systémique, les G-SIBs (Global Systemically Important Banks) précédemment connues en tant que SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) du Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre… En ne retenant pas [...]

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13 mars 2014 9

Leverage des banques systémiques mondiales fin 2013 (nouvelle actualisation)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs bilans de 2013 sauf Bank of China. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché, le classement de ces banques selon leur leverage réel (le multiple d’endettement) est le suivant, Document 1 [...]

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1 mars 2014 5

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2013 (actualisation)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered et Bank of China. Après la publication des résultats de Royal Bank of Scotland, il apparait que le classement précédent doit être modifié. En effet, toutes les [...]

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24 février 2014 33

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2013 (classement provisoire)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland et Bank of China. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs dits tangibles), en conformité avec [...]

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29 décembre 2013 20

Banca Monte dei Paschi di Siena delenda est

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

Un complément s’impose encore à mes articles précédents sur la Banca Monte dei Paschi di Siena et une leçon très importante doit être tirée de cet exemple… Si l’arnaque dans les comptes publiés par la banque ne se situe pas au niveau du capital social, Share capital, Capitale en italien, elle se trouve alors indubitablement [...]

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28 décembre 2013 0

Banca Monte dei Paschi di Siena, 3° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

La Banca Monte dei Paschi di Siena est un bon exemple de la situation réelle des banques de la zone euro… D’après l’EBA, tout va bien : avec des capitaux propres de 9,652 milliards d’euros son ratio d’actifs à risques pondérés (Risk-Weighted Assets, RWA) est de 11 %, ce qui correspond aux informations publiées par [...]

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17 décembre 2013 4

Leverage : l’AMF, les mécanos de la Générale, l’EBA et moi

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Europe, Leverage

La Banque de France a publié hier 16 décembre les résultats des données bancaires dans le cadre de l’exercice de transparence européen de l’Autorité Bancaire Européenne (European Banking Authority, EBA) qui confirment parfaitement mes analyses, en particulier pour ce qui concerne la détermination des véritables capitaux propres à retenir… En effet, c’est là un premier [...]

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22 novembre 2013 12

Systemically Important Financial Institutions real leverage

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, English, Leverage

Like all companies, banks finance their assets by equity and liabilities. Alan Grenspan enacted in the 80’s Tier 1 ratio Rule for the banking system: the amount of capital must be greater than 8% of the total debt, its inverse is the leverage to be less than 12.5. After the financial turmoil he increased this [...]

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24 octobre 2013 14

Leverage des banques systémiques mondiales, 2° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats du 2° trimestre 2013. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs tangibles), le leverage et son inverse le ratio Core Tier 1 d’origine montrent qu’à la fin de [...]

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13 avril 2013 5

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2012

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats du 4° trimestre 2012. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs tangibles), le leverage et son inverse le ratio Core Tier 1 d’origine montrent qu’à la fin de [...]

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