Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2012 (classement provisoire)

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) n’ont pas toutes publié leur bilan arrêté au dernier trimestre car il manque encore ceux des banques japonaises, d’Unicredit et des surdoués de BPCE dont dépend Natixis.

5 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan et la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %, deux respectent Bâle II, Goldman Sachs restant la seule banque en dehors des règles,

Document 1 :

RankBanks 2012 Q1LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1Wells Fargo1 232,32142,3968,6511,56
2Bk New York Mellon304,76235,1828,6611,54
3Bank of America1 946,32219,8388,911,3
4State Street184,26120,2619,111
5Citigroup1 744,88186,4659,410,7
6JP Morgan Chase2 130,65190,63511,28,9
7Morgan Stanley704,69460,29111,78,6
8Goldman Sachs880,66368,33712,97,8
9Standard Chartered581,49742,93413,57,4
10Unicredit Group893,91961,03114,66,8
11HSBC2 549,43171,6314,96,7
12Bank of China11 951,98791,70315,16,6
13Santander1 226,0674,56916,46,1
14Lloyds Banking Group900,27145,93319,65,1
15Mitsubishi UFJ FG212 122,0010 123,00214,8
16Banque Populaire CdE1 010,6046,721,74,6
17Royal Bank of Scotland1 317,2059,69922,14,5
18ING Bank1 195,2252,87722,64,4
19BNP Paribas1 916,1977,40324,84
20Nordea683,55527,43424,94
21UBS1 316,6352,44925,14
22Sumitomo Mitsui FG133 0065 114263,8
23Credit Suisse987,6135,68227,73,6
24Barclays1 544,8454,29528,53,5
25Société Générale1 238,6042,928,93,5
26Mizuho FG160 2454 81333,33
27Deutsche Bank2 128,8356,81537,52,7
28Crédit Agricole SA1 875,7043,143,52,3

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au classement du trimestre précédent, Standard Chartered remplaçant Commerzbank est leader après les banques américaines et Lloyds gagne encore des places et dans l’ensemble la situation s’améliore un peu par rapport au trimestre précédent,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole retrouvent largement la dernière place !

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir le classement du trimestre précédent des SIMIs.

9 réflexions sur “Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2012 (classement provisoire)”

  1. désolé pour la petit erreur;voici ce que mr Barthez écrit:

    Voici la séquence post-crise avec la fameuse sortie de crise que l’on vous cache :

    1) On crée de la monnaie autant qu’il en faut pour sauver le secteur bancaire.

    2) Les banques stockent cette monnaie.

    3) La vélocité, la vitesse de rotation de la monnaie ralentissent.

    4) On crée encore plus de monnaie « pour lutter contre le chômage »

    5) On en crée autant qu’il en faut, le déclic finit par se faire.

    6) La vitesse de circulation de la monnaie accélère.

    7) La demande de monnaie faiblit, le peuple se sépare de son cash.

    8) Les biens réels, les marchandises, redeviennent désirables ; une ébauche de croissance se dessine.

    9) Les anticipations inflationnistes se développent.

    10) Les taux montent, montent, montent.

    11) La destruction du papier excédentaire de 2008, puis celle post-2008, s’enclenche.

    12) Le système financier s’en sort ; le transfert de richesse est finalisé, le système, si on ose dire, est assaini.

    13) Les citoyens sont laminés ; leurs institutions de prévoyance sont exsangues ; il n’y a qu’une solution, se remettre au travail, se taire, le nez dans le guidon.

    14) Le système, tout repart comme avant. »

  2. Oui, Deutsche Bank et le CA devraient légitimement faire faillite…. Ou alors être subdivisées en entités (privées) pouvant faire faillite.

    J’espère que vous n’avez pas trop souffert de la pluie dans le sud. Ici, on est arrivé à 86L/m2, mais rien de bien grave, comme souvent en Suisse.

    Bonne continuation et un grand merci pour votre travail, comme d’hab.

  3. Question d’un néophyte : est-ce à partir du moment où les banques s’estimeront (où s’estiment, pour les banques US) respecter les “bons” critères qu’elles prêteront de nouveau, avec le risque que l’argent non-gagné inonde alors l’économie “réelle”?
    Si c’est cela, cela sera-t-il alors le début d’une inflation galopante?

  4. Héfaillitos, dieu grec de l'infiltration de ses hommes aux postes de décision

    merci pour l’actualisation partielle.
    Toujours très utile ce classement, qui en dit bien plus que bien des stratégistes…

    “Goldman Sachs restant la seule banque en dehors des règles,”

    permettez-moi d’apporter ma lumière sur un détail :
    En même temps, ils s’en moquent puisque Goldman FAIT les règles et prend les décisions… en plaçant ses pions un peu partout.

    Papaconstantinou en grèce
    Monti en italie (parce que ce nul de Prodhi se faisait battre aux élections pas le Chevelier italien)
    Draghi à la BCE (Banque Communiste Européeuse, celle de l’EURSS)

    et il se pourrait qu’une opa amicale sur le babar français ait réussi cet été car il faisait état d’une grande convergence avec ce même Monti

    Pendant ce temps la gentille presse se ridiculisait en parlant du fameux “super mario” avec son “bazooka” à billets sans pouvoir d’achat

  5. C’est idiot de calculer le ratio de levier du Crédit Agricole sur la base de CASA. Cette structure appartient aux caisses régionales et non l’inverse. Chaque caisse régionale est une banque indépendante. C’est bien sûr horrible à envisager mais CASA peut faire faillite sans que les clients des caisses perdent leurs dépôts. Simulez le scénario sur une caisse au hasard et vous verrez.

  6. bonjour,
    vous analysez bien,
    je ne connais qu’un personne qui avait ce poentiel et je l’ai connu au master de Sophia Antipolis.
    etes vous ce monsieur?

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