Jean-Pierre CHEVALLIER

26 novembre 2017 6

Natixis 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Natixis est l’entité cotée de l’usine à gaz BPCE. Comme les autres Gos banques françaises, les comptes publiés par Natixis ne donnent pas une image fidèle de la réalité, ce qui est condamnable partout dans le monde mais pas condamné en France. Pour donner une image fidèle de la réalité, il faut retraiter les comptes [...]

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Mots-clés: Agence Bancaire Européenne, Axel Weber, Bâle 3, banksters, big banks too big to fail, BPCE, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CDN, Certificats de Dépôt Négociables, EBA, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Greenspan, leverage, Liabilities & equity, Natixis, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, rendement des dividendes par action, tangible equity, taux de distribution, TCN, Titres de Créances Négociables, titres super-subordonnés à durée indéterminée, TSSDI

26 novembre 2017 0

BPCE 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Comme je l’ai déjà écrit, BPCE qui est l’usine à gaz créée par le principal collaborateur de notre histrion ignare publie le montant des véritables capitaux propres en concordance avec les règles actuellement en vigueur, Document 1 : Les chiffres publiés dans le bilan par BPCE doivent donc être retraités en fonction de ces données [...]

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Mots-clés: Agence Bancaire Européenne, Axel Weber, Bâle 3, banksters, Basel Committee on Banking Supervision, BNP-Paribas, BPCE, BRI, capitaux propres, capitaux propres tangibles, Conseil fédéral de Suisse, CRR/CRD IV, EBA, encours de refinancement, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, Liabilities & equity, liquidités, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, tangible equity, TCN, Titres de Créances Négociables, titres super-subordonnés à durée indéterminée, TSSDI

25 novembre 2017 2

Crédit Agricole (Groupe), 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Pas de miracle ! Nos péquenots du Crédit Agricole n’ont toujours pas compris ce que j’explique depuis des années, à savoir que l’essentiel pour les banques est qu’elles doivent respecter les règles prudentielles telles qu’elles ont été édictées par ce bon vieux Greenspan : un leverage réel non pondéré des actifs calculé avec le montant [...]

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Mots-clés: Agence Européenne Bancaire, Axel Weber, Bâle 3, banksters, BCE, BNP-Paribas, BRI, Capital Requirements Directive, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CASA, CRD IV, Crédit Agricole, EBA, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Lehman Brothers, leverage, ordonnance du Conseil fédéral suisse, PER, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, ratio de levier phasé, ratio P/E, Société Générale, tangible equity, taux de distribution, TCN, Titres de Créances Négociables, tsunami bancaire

24 novembre 2017 0

Crédit Suisse 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage, Suisse

C’est la révolution en Helvétie : le Conseil fédéral a adopté le 22 novembre une modification de l’ordonnance sur les fonds propres qui oblige les banques d’importance systémique à respecter dès le 1er janvier 2018 un ratio de levier (rapport entre les capitaux propres et le total des actifs) au minimum de 10 % en [...]

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Mots-clés: actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, Common stockhoder’s equity, Conseil fédéral, Core Tier 1, Crédit Suisse, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, multiple d’endettement, ordonnance sur les fonds propres, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, tangible equity, taux de distribution, Tidjane Thiam

5 novembre 2017 1

BNP-Paribas 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Les banksters de BNP-Paribas ont publié leur bilan pour ce dernier trimestre et curieusement, ils continuent à publier (dans les slides) un tableau donnant le véritable montant de leurs capitaux propres, c’est-à-dire en soustrayant les titres dits hybrides et d’autres éléments (dont les écarts d’acquisition) du montant des capitaux propres publiés au bilan, c’est-à-dire très [...]

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Mots-clés: actions de préférence, Agence Européenne Bancaire, Axel Weber, Bâle 3, banksters, big banks too big to fail, BMTN, BNP-Paribas, Bons à Moyen Terme Négociables, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CDN, Certificats de Dépôt Négociables, Common stockhoder’s equity, CRR/CRD IV, EBA, Ecarts d’acquisition, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Greenspan, leverage, liabilities, nomenklatura, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, règles prudentielles d’endettement, tangible equity, TCN, Titres de Créances Négociables, titres super-subordonnés à durée indéterminée, TSSDI, valeur à la casse d’une banque

4 novembre 2017 2

Les mécanos de la Générale, 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Victoire ! Les mécanos de la Générale ont réussi l’exploit de conserver pour ce dernier trimestre la dernière place de la liste des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) car ils ont encore surclassé Deutsche Bank ! Dans le club des big banks too big to fail, ya pas plusse [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, AMF, Autorité bancaire européenne, Axel Weber, BCE, big banks too big to fail, BMTN, Bons à Moyen Terme Négociables, BRI, Capital Requirements Directive, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CDN, Certificats de Dépôt Négociables, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, CRD IV, EBA, Ecarts d’acquisition, écarts d’acquisitions, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, gran Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Greenspan, leverage, liabilities, LTRO, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, ratio de levier, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, Société Française des Analystes Financiers, Société Générale, tangible equity, taux de distribution, TCN, Titres de Créances Négociables, titres hybrides, Titres Subordonnés à Durée Indéterminée, titres super-subordonnés, TSDI, TSS

26 octobre 2017 0

Deutsche Bank 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

Les banksters de Deutsche Bank ont quand même fait de gros progrès, surtout depuis le 2° trimestre de cette année (mais grâce à une augmentation de capital de 8 milliards d’euros en avril) : ils ont fait baisser leur leverage sous la barre de 30 en cette fin de 3° trimestre, ce qui est encore [...]

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17 octobre 2017 0

Goldman Sachs 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Goldman Sachs est éjecté du podium (après Citigroup, Wells Fargo et Bank of America) des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) car son leverage réel est de 12,09 ce qui correspond à un véritable ratio Core Tier 1 de 8,27 % encore en détérioration par rapport aux quatre trimestres précédents, [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, multiple d’endettement, PER, Prudential Regulatory Authority, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

14 octobre 2017 0

JPMorgan Chase & Co. 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

JPMorgan Chase & Co est la plus grande banque américaine par le total de son actif, équivalant à celui de BNP-Paribas, Document 1 : Le leverage réel de JPMorgan est de 12,85 et son véritable ratio Core Tier 1 de 7,78 % toutes les données étant sans aucun changement par rapport au trimestre précédent (!), [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, JPMorgan Chase, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

14 octobre 2017 0

Bank Of America 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Même en prenant en considération les écarts d’acquisition qui se montent encore à près de 70 milliards de dollars, Bank Of America va peut-être (dans l’attente des résultats de Goldman Sachs) monter sur le podium du classement des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs), avec un leverage réel de 11,61 [...]

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Mots-clés: actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, Bank Of America, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

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