Jean-Pierre CHEVALLIER

19 juillet 2017 2

Morgan Stanley 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) est encore beaucoup trop élevé, à 14,68 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,81 %, sans amélioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

18 juillet 2017 0

Bank Of America 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Bank Of America rétrograde à la quatrième place du classement des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs), juste après Goldman Sachs, avec un leverage réel de 11,75 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 8,51 % en détérioration par rapport au trimestre précédent, Document 1 : Sommes en [...]

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Mots-clés: actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, Bank Of America, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

18 juillet 2017 0

Goldman Sachs 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Goldman Sachs rétrograde sur la troisième marche du podium (après Citigroup et Wells Fargo) des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs : son leverage réel est de 11,70 ce qui correspond à un véritable ratio Core Tier 1 de 8,54 % en détérioration par rapport aux quatre trimestres précédents, Document [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, Goldman Sachs, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, multiple d’endettement, PER, Prudential Regulatory Authority, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

16 juillet 2017 0

Wells Fargo 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Wells Fargo va peut-être se retrouver encore à la quatrième marche du podium des grandes banques systémiques mondiales après avoir occupé longtemps la deuxième place, ce qui va de pair avec les irrégularités commises par certains de ses salariés mais cette banque respecte encore presque les exigences des règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, multiple d’endettement, PER, Prudential Regulatory Authority, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution, Wells Fargo

16 juillet 2017 0

JPMorgan Chase & Co. 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

JPMorgan Chase & Co est la plus grande banque américaine par le total de son actif, équivalant à celui de BNP-Paribas, Document 1 : Le leverage réel de JPMorgan est de 12,85 et son véritable ratio Core Tier 1 de 7,78 % en légère amélioration par rapport au trimestre précédent, reste loin des exigences de [...]

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16 juillet 2017 0

Citigroup 2° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Citigroup est depuis le 1° trimestre 2015, la première et la seule grande banque (de la liste des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) à respecter la règle prudentielle d’endettement préconisée par ce bon vieux Greenspan car son leverage réel est égal ou inférieur à 10 correspondant à un ratio [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, bulle des sub-prime, bulle internet, bulle monétaire, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Citigroup, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, multiple d’endettement, PER, Prudential Regulatory Authority, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

6 juillet 2017 2

Leverage réel des banques françaises, 4° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Banques françaises, Leverage

D’après MorningStar les principales institutions financières américaines ont augmenté leurs capitaux propres de plus de 750 milliards de dollars depuis 2009, dixit une dépêche de l’AFP, ce qui confirme parfaitement mes analyses antérieures sur les banques alors que les banques européennes et en particulier les Gos banques françaises n’ont presque pas augmenté leurs capitaux propres [...]

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Mots-clés: argent non gagné, Axel Weber, BNP-Paribas, BPCE, BRI, CASA, Core Tier 1, création monétaire, Crédit Agricole, directive CRD IV, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Gos banques, leverage, MorningStar, Natixis, Prudential Regulatory Authority, Société Générale, tangible equity

22 février 2017 4

State Street Corporation 4° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

State Street, bien qu’ayant un total de son bilan relativement modeste pour les Etats-Unis, est l’une des 8 banques à risque systémique retenue par la BRI pour ce pays. Elle ne respecte pas les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan avec un leverage réel de 18,9 largement supérieur à la norme (en détérioration [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, State Street, tangible equity, taux de distribution

22 février 2017 0

Bank of New York Mellon 4° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Le total du bilan de Bank of New York Mellon est relativement modeste pour les Etats-Unis mais elle fait partie des 8 banques américaines présentant des risques systémiques (Global Systemically Important Banks, G-SIBs) d’après la BRI. Son multiple d’endettement est beaucoup trop élevé mais en forte baisse grâce à un désendettement important, ce qui lui [...]

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Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bank of New York Mellon, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

21 février 2017 3

Crédit Agricole (Groupe), 4° trimestre 2016

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

O miracle ! Nos péquenots du Crédit Agricole ont donc enfin compris (après d’autres banksters de big banks too big to fail) ce que j’explique depuis des années, à savoir que l’essentiel pour les banques est qu’elles doivent respecter les règles prudentielles telles qu’elles ont été édictées par ce bon vieux Greenspan : un leverage [...]

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Mots-clés: Agence Européenne Bancaire, Axel Weber, Bâle 3, banksters, BCE, BNP-Paribas, BRI, Capital Requirements Directive, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CASA, CRD IV, Crédit Agricole, EBA, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Lehman Brothers, leverage, PER, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, Société Générale, tangible equity, taux de distribution, TCN, Titres de Créances Négociables, tsunami bancaire

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