Jean-Pierre CHEVALLIER

20 février 2018 0

Bank of America 4° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Même en prenant en considération les écarts d’acquisition qui se montent encore à près de 70 milliards de dollars, Bank of America monte sur le podium du classement des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs), avec un leverage réel de 11,97 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: actifs pondérés des risques, actions de préférence, Allowance for loan losses, Axel Weber, Bâle I, Bank Of America, big banks too big to fail, BRI, Common stockhoder’s equity, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, Loans net of allowance, multiple d’endettement, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, tangible equity

20 février 2018 1

Wells Fargo 4° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Wells Fargo conserve la deuxième marche du podium des grandes banques systémiques mondiales. En effet, Wells Fargo respecte presque les exigences des règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan à savoir un multiple (mon µ, le leverage en anglais) de 11,59 en cette fin de dernier trimestre, ce qui correspond à un véritable [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitaux propres tangibles, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, multiple d’endettement, Prudential Regulatory Authority, tangible equity, Wells Fargo

30 novembre 2017 0

Bank of New York Mellon 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

Le total du bilan de Bank of New York Mellon est relativement modeste pour les Etats-Unis mais elle fait partie des 8 Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales (Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) d’après la BRI. Son multiple d’endettement est beaucoup trop élevé avec un leverage réel de 17,23 correspondant à un ratio Core Tier [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bank of New York Mellon, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Conseil fédéral suisse, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, ratio P/E, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

30 novembre 2017 0

State Street Corporation 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

State Street, bien qu’ayant un total de son bilan relativement modeste pour les Etats-Unis, est l’une des 8 banques à risque systémique retenue par la BRI pour ce pays. Elle ne respecte pas les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan avec un leverage réel de 16,74 largement supérieur à la norme (en amélioration [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Conseil fédéral suisse, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIBs, Global Systemically Important Banks, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, leverage, liabilities, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, ratio P/E, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, State Street, tangible equity, taux de distribution

30 novembre 2017 0

Morgan Stanley 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques américaines, Leverage

A la fin de ce dernier trimestre, le leverage réel Morgan Stanley (qui fait partie des Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, Global Systemically Important Financial Institutions, G-SIFIs) est encore beaucoup trop élevé, à 15 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 6,6 % en détérioration par rapport aux trimestres précédents, Document 1 : [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: actifs pondérés, actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres tangibles, Common stockhoder’s equity, Conseil fédéral suisse, Core Tier 1, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, Morgan Stanley, multiple d’endettement, PER, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, rendement des dividendes par action, ROE, tangible equity, taux de distribution

27 novembre 2017 6

Leverage réel des banques françaises, 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Un récapitulatif du leverage réel des 4 Gos banques françaises à la fin de ce dernier trimestre montre clairement que la confiance ne peut pas régner dans le système bancaire en France comme en Europe car elles sont très loin de respecter les règles prudentielles d’endettement préconisées par ce bon vieux Greenspan, à savoir un [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: argent non gagné, Axel Weber, BNP-Paribas, BPCE, BRI, CASA, Core Tier 1, création monétaire, Crédit Agricole, directive CRD IV, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, FINMA, goodwill, Gos banques, leverage, MorningStar, Natixis, Prudential Regulatory Authority, Société Générale, tangible equity, The Swiss Financial Market Supervisory Authority

26 novembre 2017 6

Natixis 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Natixis est l’entité cotée de l’usine à gaz BPCE. Comme les autres Gos banques françaises, les comptes publiés par Natixis ne donnent pas une image fidèle de la réalité, ce qui est condamnable partout dans le monde mais pas condamné en France. Pour donner une image fidèle de la réalité, il faut retraiter les comptes [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: Agence Bancaire Européenne, Axel Weber, Bâle 3, banksters, big banks too big to fail, BPCE, BRI, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CDN, Certificats de Dépôt Négociables, EBA, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Greenspan, leverage, Liabilities & equity, Natixis, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, rendement des dividendes par action, tangible equity, taux de distribution, TCN, Titres de Créances Négociables, titres super-subordonnés à durée indéterminée, TSSDI

26 novembre 2017 0

BPCE 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Comme je l’ai déjà écrit, BPCE qui est l’usine à gaz créée par le principal collaborateur de notre histrion ignare publie le montant des véritables capitaux propres en concordance avec les règles actuellement en vigueur, Document 1 : Les chiffres publiés dans le bilan par BPCE doivent donc être retraités en fonction de ces données [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: Agence Bancaire Européenne, Axel Weber, Bâle 3, banksters, Basel Committee on Banking Supervision, BNP-Paribas, BPCE, BRI, capitaux propres, capitaux propres tangibles, Conseil fédéral de Suisse, CRR/CRD IV, EBA, encours de refinancement, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, Liabilities & equity, liquidités, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, tangible equity, TCN, Titres de Créances Négociables, titres super-subordonnés à durée indéterminée, TSSDI

25 novembre 2017 2

Crédit Agricole (Groupe), 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques françaises, Leverage

Pas de miracle ! Nos péquenots du Crédit Agricole n’ont toujours pas compris ce que j’explique depuis des années, à savoir que l’essentiel pour les banques est qu’elles doivent respecter les règles prudentielles telles qu’elles ont été édictées par ce bon vieux Greenspan : un leverage réel non pondéré des actifs calculé avec le montant [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: Agence Européenne Bancaire, Axel Weber, Bâle 3, banksters, BCE, BNP-Paribas, BRI, Capital Requirements Directive, capitalisation boursière, capitaux propres, capitaux propres tangibles, CASA, CRD IV, Crédit Agricole, EBA, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, goodwill, Lehman Brothers, leverage, ordonnance du Conseil fédéral suisse, PER, Prudential Regulatory Authority, ratio Core Tier 1, ratio de levier phasé, ratio P/E, Société Générale, tangible equity, taux de distribution, TCN, Titres de Créances Négociables, tsunami bancaire

24 novembre 2017 0

Crédit Suisse 3° trimestre 2017

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage, Suisse

C’est la révolution en Helvétie : le Conseil fédéral a adopté le 22 novembre une modification de l’ordonnance sur les fonds propres qui oblige les banques d’importance systémique à respecter dès le 1er janvier 2018 un ratio de levier (rapport entre les capitaux propres et le total des actifs) au minimum de 10 % en [...]

Lire la suite de l'article »

Mots-clés: actifs pondérés des risques, actions de préférence, Axel Weber, Bâle I, Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, big banks too big to fail, BRI, capitalisation boursière, Common stockhoder’s equity, Conseil fédéral, Core Tier 1, Crédit Suisse, Ecarts d’acquisition, effet de levier, FDIC, Fed, Federal Deposit Insurance Corporation, G-SIFIs, Global Systemically Important Financial Institutions, goodwill, grandes banques présentant des risques systémiques, Greenspan, Importantes Institutions Financières Systémiques Mondiales, leverage, liabilities, multiple d’endettement, ordonnance sur les fonds propres, preferred stocks, Prudential Regulatory Authority, règles prudentielles d’endettement, tangible equity, taux de distribution, Tidjane Thiam

Articles comprenant le mot clé ‘Axel Weber’

Accueil

Rubriques

Archives des articles

Administration

Bank of America 4° trimestre 2017

Wells Fargo 4° trimestre 2017

Bank of New York Mellon 3° trimestre 2017

State Street Corporation 3° trimestre 2017

Morgan Stanley 3° trimestre 2017

Leverage réel des banques françaises, 3° trimestre 2017

Natixis 3° trimestre 2017

BPCE 3° trimestre 2017

Crédit Agricole (Groupe), 3° trimestre 2017

Crédit Suisse 3° trimestre 2017