Taux : inversions, baisses, banksters et €-crash (actualisation au 17 mai)

L’inversion de la courbe des taux s’est poursuivie au cours de la semaine dernière : les rendements des Notes à 10 ans sont passés sous ceux du Bill à 3 mois avec des écarts qui ont varié d’une façon importante en cours de séances, Document 1 : La convergence des taux et même l’inversion de la courbe des taux des Treasuries est clairement mise en évidence depuis l’après midterms, Document 2 : Ces variations sont à replacer dans le cadre de leur évolution depuis la fin de la Grande Récession, Document 3 : Le spread 10y-3m qui rend le mieux compte de l’évolution de la structure des taux des Treasuries est à zéro depuis le 27 mars… Document 4 : … tandis que le spread ...
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