7 avril 2018 31

€-crash : synthèse # 2° partie : marchés, monétarisme et finance

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

*** €-crash : synthèse 2° partie : marchés, monétarisme et finance 2.1.1. L’indicateur le plus pertinent est le Yield Spread 10-2y, c’est-à-dire l’écart entre les rendements des notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans. Sa baisse en tendant vers zéro s’interprète de la façon suivante : les bons spéculateurs, ceux qui [...]

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5 avril 2018 15

BCE : tout va bien, pas de tsunami ! (suite sans fin ?)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Monétarisme

Tout va bien dans l’euro-système car il n’y a pas eu de tsunami bancaire, pour l’instant du moins, mais les Marioles de la BCE ont encore eu des difficultés à boucler leur bilan vendredi dernier 30 mars. En effet, des banksters de la zone ont été obligés de récupérer au cours des trois dernières semaines… [...]

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30 mars 2018 1

Yield Spread à 47 pb ou 46,5 !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Hier jeudi 29 mars, le Yield Spread, à savoir l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans a terminé à 47,3 points de base en fin de séance américaine après avoir atteint un plus bas à 45,5 en milieu de séance, Document 1 : Cette nette baisse [...]

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29 mars 2018 18

Yield Spread à 49 pb !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Hier mercredi 28 mars, le Yield Spread, à savoir l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans est retombé à 49 points de base en fin de séance américaine après avoir atteint 47 en milieu de séance, Document 1 : Cette baisse sous la barre critique des [...]

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28 mars 2018 14

Yield Spread à 50 pb

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Monétarisme

Hier mardi 27 mars, le Yield Spread, à savoir l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans est retombé à 50,3 points de base en fin de séance américaine, Une baisse de 5 points de base en une séance ! Le Donald est un joueur de billard [...]

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27 mars 2018 4

BCE : tout va bien, pas de tsunami ! (suite)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Monétarisme

Tout va bien dans l’euro-système car il n’y a pas eu de tsunami bancaire, pour l’instant du moins, mais les Marioles de la BCE ont encore eu des difficultés à boucler leur bilan vendredi dernier 23 mars. En effet, des banksters de la zone ont été obligés de récupérer au cours des deux dernières semaines… [...]

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25 mars 2018 22

Le Donald et le billard à trois bandes

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Le Donald joue au billard… français (!) à trois bandes… Cocorico ! C’est une fois de plus une preuve du génie des… Français ! On se console comme on peut. En effet, 1. Il vient de toucher la bande des réseaux sociaux et autres sociétés internet : Facebook vient de perdre… 74 milliards de dollars [...]

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20 mars 2018 14

BCE : tout va bien, pas de tsunami !

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Europe, Monétarisme

Tout va bien dans l’euro-système car il n’y a pas eu de tsunami bancaire, pour l’instant du moins, mais les Marioles de la BCE ont encore eu des difficultés à boucler leur bilan vendredi dernier 16 mars. En effet, des banksters de la zone ont été obligés de récupérer dans la semaine… 62 milliards d’euros [...]

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20 mars 2018 4

Monétarisme, Richesse des Nations (et de leurs habitants) et le Donald

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

Je reviens sur un thème que j’ai déjà traité maintes fois sous divers aspects, car il semble intéresser de plus en plus de gens faisant partie du microcosme microscopique de mon site (avec 4 à 5 000 visites par jour) et d’autres… Adam Smith avait déjà (presque) tout dit dans son livre sur la Richesse [...]

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17 mars 2018 18

Guerre monétariste, le Donald et l’€-crash

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Etats-Unis, Europe, Monétarisme

L’évolution de la courbe du Yield Spread (c’est-à-dire de l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans) montre clairement qu’elle tend vers zéro, puis logiquement vers une inversion de la courbe des taux, depuis le début de l’€-crise (juillet 2011) par vagues successives, ce qui conduit inéluctablement [...]

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