20 novembre 2014 7

Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2014

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des 30 plus grandes banques mondiales présentant un risque systémique, les G-SIBs (Global Systemically Important Banks) précédemment connues en tant que SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) du Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre… En ne retenant pas [...]

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19 novembre 2014 0

ING Bank 3° trimestre 2014

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

ING est l’exemple parfait de ce qu’il ne faut surtout pas faire : mélanger dans un même groupe les activités de banque et d’assurance car ce sont deux métiers totalement différents qu’il faut impérativement séparer, comme c’est le cas aux Etats-Unis. En effet, les règles et les ratios de gestion sont totalement différents dans ces [...]

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13 mars 2014 9

Leverage des banques systémiques mondiales fin 2013 (nouvelle actualisation)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs bilans de 2013 sauf Bank of China. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché, le classement de ces banques selon leur leverage réel (le multiple d’endettement) est le suivant, Document 1 [...]

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1 mars 2014 5

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2013 (actualisation)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered et Bank of China. Après la publication des résultats de Royal Bank of Scotland, il apparait que le classement précédent doit être modifié. En effet, toutes les [...]

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24 février 2014 33

Leverage des banques systémiques mondiales, 4° trimestre 2013 (classement provisoire)

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats de ce dernier trimestre sauf Unicredit, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland et Bank of China. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs dits tangibles), en conformité avec [...]

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27 décembre 2013 7

EBA : leverage réel des banques de la zone euro, synthèse

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

Le leverage, ou son inverse, le ratio dit Core Tier 1 des 8 banques de la zone euro présentant un risque systémique d’après le Comité de Bâle calculé à partir des données de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) confirme une fois de plus la justesse de mes analyses antérieures (ceci étant précisé contre les critiques de [...]

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27 décembre 2013 1

EBA : leverage réel des banques de la zone euro

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

Le leverage, ou son inverse, le ratio dit Core Tier 1, est le meilleur indicateur de la solidité des banques d’après ce bon vieux Greenspan car il est simple et facile à calculer et à interpréter, et surtout, il est fiable : en effet, on observe toujours que les banques qui ont un bon leverage [...]

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22 novembre 2013 12

Systemically Important Financial Institutions real leverage

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, English, Leverage

Like all companies, banks finance their assets by equity and liabilities. Alan Grenspan enacted in the 80’s Tier 1 ratio Rule for the banking system: the amount of capital must be greater than 8% of the total debt, its inverse is the leverage to be less than 12.5. After the financial turmoil he increased this [...]

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24 octobre 2013 14

Leverage des banques systémiques mondiales, 2° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques, Leverage

Les grandes banques systémiques mondiales faisant partie de la liste des SIFIs (Systemically Important Financial Institutions) ont publié leurs résultats du 2° trimestre 2013. En comptabilisant correctement les capitaux propres à leur juste valeur de marché (les actifs tangibles), le leverage et son inverse le ratio Core Tier 1 d’origine montrent qu’à la fin de [...]

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11 septembre 2013 9

ING et BinckBank 2° trimestre 2013

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes, Leverage

ING Group fait partie des grandes banques mondiales à risque systémique d’après le FMI. Son leverage s’est nettement dégradé au cours de ce dernier trimestre à la suite d’une forte diminution du montant de ses capitaux propres et d’une baisse proportionnellement moins rapide du total de son bilan, et donc de ses dettes, Document 1 [...]

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