€-crash : une évidence !

Vu la position de l’avion, le crash est évident !

Vu l’évolution récente des rendements des treasuries (depuis l’après midterms), l’€-crash est évident,

Document 1 :

Tout est simple.

Zoom sur cette période récente… historique !

Document 2 :

L’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux du Bill à 3 mois, le yield spread 10y-3m, est tombé à un plus bas record de ce cycle à 32,5 points de base vendredi 28 en fin de séance des marchés d’actions,

Document 3 :

Ce spread 10y-3m plonge très exactement dans la courbe de tendance telle que je l’ai tracée précédemment,

Document 4 :

L’écart entre les rendements des Notes à 2 ans et ceux du Bill à 3 mois, le yield spread 2y-3m, est tombé à un plus bas record de ce cycle à 14,1 points de base vendredi 28 en fin de séance des marchés d’actions,

Document 5 :

En effet, les rendements du 2 ans ont tendance à baisser plus rapidement que ceux du 10 ans, ce qui présente l’avantage d’occulter pour les idiots inutiles l’aplatissement de la courbe des taux car ils se basent sur le spread 10y-2y qui de ce fait est remonté à 18,4 points de base,

Document 6 :

Ainsi, une fois de plus un miracle se produit : les idiots inutiles deviennent finalement utiles car ils alimentent la spéculation gagnante… pour les monétaristes avisés.

Document 7 :

Nous sommes en train de vivre une étape majeure de la première guerre monétariste qui aura été menée par une nation contre ses adversaires que sont ses concurrents et ennemis potentiels.

Ce sont les malheureux Euro-zonards qui en seront les premières victimes et qui en subiront les dommages les plus graves.

***

Tous les journaleux et bonimenteurs patentés comme les analystes financiers et autres stratégistes donnent des explications diverses (le shutdown, la guerre commerciale avec la Chine, les programmes d’achats et de ventes automatiques, la volatilité des marchés, les vacances, etc.) mais aucun d’entre eux n’évoque la cause réelle de l’aplatissement de la courbe des taux (voire de son inversion) mesurée par le spread 10y-3m qui donne l’image la plus fidèle de la réalité.

Ainsi par exemple, le nombre de transactions effectuées sur les marchés des Etats-Unis le vendredi 28 a été dans les 8 milliards, c’est-à-dire à un niveau proche du nombre moyen de transactions journalières effectuées au cours du mois de décembre, à savoir dans les 9 milliards.

Comme je l’ai déjà écrit, je suis le seul à justifier mes conclusions conduisant à cet €-crash à partir d’analyses basées sur des données fiables et à les mettre en ligne.

Bien entendu, beaucoup de bons spéculateurs, ceux qui voient juste et loin, font de même en investissant leurs capitaux disponibles, mais sans communiquer leurs analyses.

Par ailleurs, en cette période, les innombrables idiots inutiles sont séduits par toutes les idées les plus stupides qui se propagent en particulier sur internet.

Plus que jamais, il est nécessaire de se référer aux fondamentaux et aux chiffres qui donnent une image fidèle de la réalité.

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