Spreads, €-crash, Donald Company et banksters européens : 31 décembre 2018 !

Aïe ! Aïe ! aïe !

Ouh là là !

Lors de la dernière séance de 2018 de la bourse américaine, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et du Bill à 3 mois, le spread 10y-3m a plongé vertigineusement à 23,0 points de base…

Document 1 :

… ce qui constitue un plus bas record de ce cycle,

Document 2 :

Comme je l’ai déjà écrit précédemment, tout peut se produire en ce début d’année 2019 en une ou deux séances des bourses et même en quelques heures.

L’écart entre les rendements des Notes à 2 ans et du Bill à 3 mois, le spread 2y-3m a plongé lui aussi vertigineusement, plus rapidement même que de mai à juillet 2011 c’est-à-dire juste avant le début de la première manifestation de l’€-crise limitée alors à la Grèce, ce qui est la manifestation la plus éclatante de l’imminence de l’€-crash !

Document 3 :

L’aplatissement de la courbe de taux s’est brusquement accentué lors de cette dernière séance de 2018,

Document 4 :

Ces variations des rendements des treasuries permettent de ne pas faire apparaître l’aplatissement de la courbe de taux lorsque le spread 10y-2y est pris en considération, ce que font habituellement la plupart des investisseurs et les médias,

Document 5 :

La dernière séance de 2018 a été particulièrement volatile, ou chaotique !

Document 6 :

Ces variations des rendements des treasuries le 31 décembre sont confirmées ce matin 2 janvier et elles s’accompagnent d’une baisse très forte des rendements des bons des Trésors de la zone (euro) en perdition…

Certains investisseurs particulièrement bien informés agissent peut-être ainsi à bon escient avant la publication officielle du bilan de la BCE au 28 décembre.

Affaire à suivre, évidemment !

© Chevallier.biz