€-crash, yield spread 10y-2y : marchés / Donald Company = le grand désordre !

Le plus grand désordre semble régner sur les marches américains des Treasuries.

En effet, hier jeudi 20 décembre, les rendements des bons à 2 ans du Trésor ont remonté en fin de séance américaine davantage que ceux des bons à 10 ans qui ont eux-aussi remonté…

Document 1 :

… ce qui a provoqué logiquement une baisse de leur écart, le yield spread 10y-2y…

Document 2 :

… mais cette baisse de ce spread a été beaucoup plus forte en cours de séance puisqu’elle a atteint un minimum constaté, toujours sur les données du Wall Street Journal, à 8,9 points de base !

Document 3 :

Comme je l’ai déjà écrit, tout peut se produire maintenant, c’est-à-dire depuis que ce spread a franchi par le bas la barre critique des 20 points de base, surtout avec un Donald qui défend énergiquement les intérêts de l’Amérique.

Personne dans les grands médias ni dans les banques et autres établissements financiers ne relève que cet €-crash peut se produire rapidement, ce qui explique ces mouvements de capitaux, et la baisse des cours des big banks européennes too big to fail.

 

Pour rappel, mes analyses permettent de décrypter ces tendances qui ne sont généralement pas comprises dans les organismes financiers ni dans les grands médias qui colportent habituellement des informations biaisées qui constituent une sorte de doxa voire de la pure propagande qui alimente donc la spéculation gagnante.

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