La preuve du complot du coronavirus… par les Treasurys ! (article en accès libre)

J’ai trouvé de nouvelles explications au sujet de cette histoire de coronavirus à partir de l’observation de l’évolution des rendements des bons du Trésor américains : des investisseurs bien informés ont agi dès le 15 mai 2019 sur les marchés financiers en prévision des conséquences de cette histoire de coronavirus à venir !

Ce sont là des conclusions logiques de l’observation de données financières vérifiables, à savoir celles des rendements de ces Treasurys.

Des délits d’initiés ont profité à certains banksters liés à ceux qui ont initié cette histoire de coronavirus, en particulier la gauche américaine avec l’élection de Biden.

JPMorgan s’est d’ailleurs vanté cette semaine de le conseiller officiellement, amicalement et… gratuitement. Il n’y a pas de repas gratuit a dit Milton Friedman…

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Pour simplifier, au début des années 2000, les banksters américains (des États-Unis) ne respectaient plus les règles prudentielles d’endettement. Leurs multiples d’endettement (leverages) dépassaient largement le niveau normal de 10 (cf. explications en fin d’article) avec des pointes à plus de 50.

Les autorités ont donc été amenées à prendre des mesures énergiques pour obliger ces banksters à respecter les règles, ce qui a provoqué la Grande récession. Après cet assainissement, en particulier de la masse monétaire, la croissance a pu reprendre sans discontinuer jusqu’au début 2020…

Après cette Grande récession, les rendements des bons du Trésor à 10 ans (les Notes), sont restés dans une bande normale de fluctuation dans les 2,5 % mais ils ont brusquement plongé en juillet 2011 (noté 1 sur le document 1) car ce sont les banques européennes qui étaient alors au bord de la faillite, cf. mes analyses et comme l’ont confirmé et avoué un certain nombre de dirigeants de BNP-Paribas dans le film BNP Paribas Dans Les Eaux Troubles De La Plus Grande Banque Européenne, cliquer ici pour le voir.

Ensuite, nouveau plongeon de ces bons du Trésor, les Treasurys, à partir de la mi-mai 2019 (noté 2 sur le document 1),

Document 1 :

Ce plongeon a été très fort et totalement anormal car rien ne le justifiait en dehors du risque de tsunami bancaire en Europe. C’était l’explication que j’en ai alors donnée.

Cependant, il apparait maintenant que ce plongeon des rendements des Treasurys a été provoqué par les achats… d’investisseurs bien informés qui ont été tenus au courant du lancement de cette histoire de coronavirus programmé pour produire ses effets destructeurs en 2020 !

Cette baisse des rendements des Treasurys à partir de la mi-mai 2019 et qui s’est accentuée spectaculairement aux alentours du 15 août (noté 3 sur le document 1) lorsqu’une inversion de la courbe des taux s’est produite,

Document 2 :

Une inversion de la courbe des taux signifie que les taux longs (représentés par ceux des Notes à 10 ans) sont inférieurs à ceux des taux courts (ceux des Notes à 2 ans).

Ce cas de figure est le canari dans la mine : il est provoqué par les bons spéculateurs qui placent préférentiellement leurs capitaux disponibles sur les Notes à 10 ans dont les prix des contrats bondissent et dont inversement les rendements baissent sous le niveau des taux courts qui restent arrimés au taux de base de la Fed (qui reste trop élevé).

Cet afflux d’argent sur les Notes à 10 ans correspond à une anticipation d’une récession par ces bons spéculateurs.

Par la suite, ce n’est qu’au début du mois de mars 2020 que le plongeon des rendements des Treasurys s’est accentué (noté 4 sur le document 1), c’est-à-dire quand les autres investisseurs (les mauvais spéculateurs) ont commencé à paniquer face aux effets de cette histoire de coronavirus.

L’évolution de l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, le spread 10y-2y est également un excellent indicateur qui montre clairement que le grand basculement s’est effectué à partir du 15 août 2019 et dans les deux semaines suivantes pour atteindre un point bas fin août à partir duquel se manifeste une remontée de ce spread anticipant la sortie de la récession américaine provoquée par cette histoire de coronavirus,

L’évolution de l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des Notes à 2 ans, le spread 10y-2y depuis la fin des années 70 montre celle des cycles de l’économie américaine qui a été perturbée par les risques de tsunami bancaire en Europe mais qui reprend enfin une phase ascendante après la crise provoquée par cette histoire de coronavirus qui est particulièrement pénalisante en Europe,

Document 3 :

Cette histoire de coronavirus est donc bien un complot ourdi par les adversaires du Donald qui ont eu sa peau et qui en profitent pour flinguer au passage la vieille Europe trahie par ses dirigeants politiques.

Au passage, cette histoire de coronavirus aura été financée par certains banksters qui en ont tiré de gros bénéfices !

Tout est simple.

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Les banques doivent respecter une règle prudentielle d’endettement qui est la suivante : le total de leurs dettes ne doit pas dépasser 10 fois le montant de leurs véritables capitaux propres, ce qui constitue le multiple d’endettement, le leverage en anglais.

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