Bank of New York Mellon 1° trimestre 2012

Ce bon vieux Greenspan et la BRI ont défini clairement les règles prudentielles d’endettement bancaire dites de Bâle III : le total des dettes d’une banque doit représenter au maximum 10 fois le montant de ses capitaux propres définis comme étant le capital plus les bénéfices accumulés, à l’exclusion des minoritaires et des actions de préférence et autres titres fantaisistes inventés par des banquiers véreux.

C’est le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais. Son inverse est le ratio Tier 1 réel qui doit être supérieur à 10 %.
C’est simple, tout est simple.

Pour plus de clarté, je reprends sur cette base les données pour les 28 banques les plus importantes dans le monde, celles qui font courir un risque systémique et qui sont déterminées par le SIFIs, Systemically Important Financial Institutions, un machin de la BRI imaginé par le G vain.

La Bank of New York Mellon Corporation est plus que jamais le meilleur élève de la classe bancaire mondiale avec un leverage de 7,8 correspondant à un ratio Tier 1 de 12,8 % à la fin du 1° trimestre en amélioration par rapport au précédent,

Document 1 :

Bk New York Mellon Corp.	2010 Q4	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1
Pref. stocks	-	-	-	-
Liabilities	214,905	288,492	291,849	266,169
Equity	32,354	33,695	33,417	34
Leverage (µ)	6,6	8,6	8,7	7,8
Tier 1 (%)	15,1	11,7	11,5	12,8

Sommes en milliards de dollars.
Cette banque respecte donc largement ces règles de Bâle III !
Toujours pour plus de clarté et pour faciliter les vérifications, je donne à mes lecteurs la copie du bas du passif (la composition des capitaux propres) de cette banque,

Document 2 :

Seuls les pires idiots les plus inutiles s’étonnent encore que les cours de nos Gos banques franchouillardes plongent.

Cliquer ici pour voir le bilan de cette banque.