Leverage des banques systémiques mondiales, 2° trimestre 2012, actualisation

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont publié leur bilan arrêté au 30 juin 2012 (Dexia n’est pas prise en considération ici).

7 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 % à l’exception de Goldman Sachs !

Document 1 :

Rank	Banks 2012 Q2	Liabilities	Equity	Leverage	Tier 1
1	New York Mellon	296,25	34,033	8,7	11,5
2	Wells Fargo	1 199,66	136,547	8,8	11,4
3	Bank of America	1 943,64	217,213	8,9	11,2
4	State Street	181,38	19,397	9,4	10,7
5	Citigroup	1 732,85	183,599	9,4	10,6
6	Morgan Stanley	692,424	61,333	11,3	8,9
7	JP Morgan Chase	2 106,37	183,772	11,5	8,7
8	Goldman Sachs	880,995	68,005	13	7,7
9	Unicredit Group	893,919	61,031	14,6	6,8
10	HSBC	2 486,49	165,845	15	6,3
11	Bank of China	12 069,40	756,195	16	6,3
12	Santander	1 219,04	73,637	16,6	6
13	Mitsubishi UFJ FG	212 122,00	10 123,00	21	4,8
14	Banque Populaire CdE	1 010,60	46,7	21,7	4,6
15	Royal Bank of Scotland	1 354,17	61,016	22,2	4,5
16	Lloyds Banking Group	920,334	41,037	22,4	4,5
17	UBS	1 357,33	54,716	24,8	4
18	BNP Paribas	1 895,15	74,887	25,3	4
19	Nordea	682,137	26,687	25,6	3,9
20	Sumitomo Mitsui FG	133 006	5 114	26	3,8
21	Commerzbank	648,14	23,96	27,1	3,7
22	Société Générale	1 205,00	41,7	28,9	3,5
23	Credit Suisse	1 008,20	34,8	29	3,5
24	Barclays	1 577,06	54,205	29,1	3,4
25	ING Bank	1 200,44	40,288	29,8	3,4
26	Mizuho FG	160 245	4 813	33,3	3
27	Crédit Agricole	1 757,44	44,905	39,1	2,6
28	Deutsche Bank	2 185,43	55,745	39,2	2,6

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au classement du trimestre précédent, Unicredit reste leader après les banques américaines et Lloyds gagne des places mais dans l’ensemble la situation se dégrade un peu par rapport au trimestre précédent avec un leverage moyen de 25,3 pour les banques non-américaines,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et miracle : les péquenots du Crédit Agricole ne sont pas restés à la dernière place ! (de justesse)

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ce classement au trimestre précédent.