Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2012

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont maintenant toutes publié leur bilan arrêté au dernier trimestre.

5 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan et la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %, deux respectent Bâle II, Goldman Sachs restant la seule banque en dehors des règles,

Document 1 :

RankBanks 2012 Q1LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1Wells Fargo1 232,32142,3968,6511,56
2Bk New York Mellon304,76235,1828,6611,54
3Bank of America1 946,32219,8388,911,3
4State Street184,26120,2619,111
5Citigroup1 744,88186,4659,410,7
6JP Morgan Chase2 130,65190,63511,28,9
7Morgan Stanley704,69460,29111,78,6
8Goldman Sachs880,66368,33712,97,8
9Standard Chartered581,49742,93413,57,4
10Unicredit Group906,59562,55714,56,9
11HSBC2 549,43171,6314,96,7
12Bank of China11 951,98791,70315,16,6
13Santander1 226,0674,56916,46,1
14Lloyds Banking Group900,27145,93319,65,1
15Mitsubishi UFJ FG208 464,2610 176,9220,54,9
16Royal Bank of Scotland1 317,2059,69922,14,5
17ING Bank1 195,2252,87722,64,4
18Banque Populaire CdE1 141,2449,695234,4
19BNP Paribas1 916,1977,40324,84
20Nordea683,55527,43424,94
21UBS1 316,6352,44925,14
22Sumitomo Mitsui FG134 0955 371254
23Credit Suisse987,6135,68227,73,6
24Barclays1 544,8454,29528,53,5
25Société Générale1 238,6042,928,93,5
26Mizuho FG160 6234 97732,33,1
27Deutsche Bank2 128,8356,81537,52,7
28Crédit Agricole SA1 875,7043,143,52,3

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au classement du trimestre précédent, Standard Chartered remplaçant Commerzbank est leader après les banques américaines et Lloyds gagne encore des places et dans l’ensemble la situation s’améliore un peu par rapport au trimestre précédent,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole retrouvent largement la dernière place !

Document 3 :

Le leverage des banques non américaines s’est amélioré en passant d’une moyenne de 25,3 à 24,0 sauf pour nos Gos banques franchouillardes pour lequel il s’est aggravé en passant de 28,5 à 29,0. Nos 4 Gos banques se classent toutes dans le dernier gros tiers de la liste.

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir le classement du trimestre précédent des SIMIs.

Complément : les rendements des bons bons du Trésor helvète ont encore battu leur plus bas record historique ce matin 15 novembre à 0,418 %.
Pour l’instant, tout va bien, pas de tsunami bancaire dans la zone euro et la croissance a rebondi en France.

3 réflexions sur “Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2012”

  1. faillitos, dieu grec qui parle le latin

    c’est purement urluberlu-buesque (selon le bon bon d’un ancien résident de la république, Chrac)

    natixi a moins de fonds propres que state street mais ils ont 3 fois plus de dettes

    pour des dettes comparables, on n ote que la JPM a 140 milliards de plus de fonds propres que la deutsche bank…

    L’europe étant plus petite que les états unis, comment ses banques font-elles pour avoir trois fois moins de fonds propres et trois fois plus de dettes ?

    Sans parler de leur inertie… Pourquoi ça continue à leviétiser comme ça ?
    La lloyds a frolé la faillite, a été recapitalisée parles contribuables… mais a arrêté les conneries et rembourse les aides tout en déleviétisant.
    Pourquoi les plouksters* franchouillards n’essaient pas de faire pareil ?

    * plouksters : plouc + kster (de bankster)

    1. @ faillitos : vous parlez avec logique et bon sens. Ce qui n’est pas le cas de nos sociétés européennes habituées à tous les étages à toucher leurs prébendes (*)

      (*) ! “On nomme parfois prébendes les distributions de vivres qui furent effectuées quelque temps à Rome au milieu de la décadence de l’Empire, puis disparurent peu à peu à mesure que le Trésor romain s’épuisait.” (Source : Wikipédia)

      La fin d’une époque ? @ suivre…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *