Leverage des banques systémiques mondiales, 3° trimestre 2012

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont maintenant toutes publié leur bilan arrêté au dernier trimestre.

5 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan et la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %, deux respectent Bâle II, Goldman Sachs restant la seule banque en dehors des règles,

Document 1 :

Rank	Banks 2012 Q1	Liabilities	Equity	Leverage	Tier 1
1	Wells Fargo	1 232,32	142,396	8,65	11,56
2	Bk New York Mellon	304,762	35,182	8,66	11,54
3	Bank of America	1 946,32	219,838	8,9	11,3
4	State Street	184,261	20,261	9,1	11
5	Citigroup	1 744,88	186,465	9,4	10,7
6	JP Morgan Chase	2 130,65	190,635	11,2	8,9
7	Morgan Stanley	704,694	60,291	11,7	8,6
8	Goldman Sachs	880,663	68,337	12,9	7,8
9	Standard Chartered	581,497	42,934	13,5	7,4
10	Unicredit Group	906,595	62,557	14,5	6,9
11	HSBC	2 549,43	171,63	14,9	6,7
12	Bank of China	11 951,98	791,703	15,1	6,6
13	Santander	1 226,06	74,569	16,4	6,1
14	Lloyds Banking Group	900,271	45,933	19,6	5,1
15	Mitsubishi UFJ FG	208 464,26	10 176,92	20,5	4,9
16	Royal Bank of Scotland	1 317,20	59,699	22,1	4,5
17	ING Bank	1 195,22	52,877	22,6	4,4
18	Banque Populaire CdE	1 141,24	49,695	23	4,4
19	BNP Paribas	1 916,19	77,403	24,8	4
20	Nordea	683,555	27,434	24,9	4
21	UBS	1 316,63	52,449	25,1	4
22	Sumitomo Mitsui FG	134 095	5 371	25	4
23	Credit Suisse	987,61	35,682	27,7	3,6
24	Barclays	1 544,84	54,295	28,5	3,5
25	Société Générale	1 238,60	42,9	28,9	3,5
26	Mizuho FG	160 623	4 977	32,3	3,1
27	Deutsche Bank	2 128,83	56,815	37,5	2,7
28	Crédit Agricole SA	1 875,70	43,1	43,5	2,3

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au classement du trimestre précédent, Standard Chartered remplaçant Commerzbank est leader après les banques américaines et Lloyds gagne encore des places et dans l’ensemble la situation s’améliore un peu par rapport au trimestre précédent,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole retrouvent largement la dernière place !

Document 3 :

Le leverage des banques non américaines s’est amélioré en passant d’une moyenne de 25,3 à 24,0 sauf pour nos Gos banques franchouillardes pour lequel il s’est aggravé en passant de 28,5 à 29,0. Nos 4 Gos banques se classent toutes dans le dernier gros tiers de la liste.

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir le classement du trimestre précédent des SIMIs.

Complément : les rendements des bons bons du Trésor helvète ont encore battu leur plus bas record historique ce matin 15 novembre à 0,418 %.
Pour l’instant, tout va bien, pas de tsunami bancaire dans la zone euro et la croissance a rebondi en France.