Taux : inversions, baisses, banksters et €-crash (actualisation au 23 mai)

L’inversion de la courbe des taux a repris hier 23 mai : les rendements des Notes à 10 ans sont passés sous ceux du Bill à 3 mois avec des écarts qui ont atteint -6,1 points de base dans l’heure précédant la fin de la séance américaine, Document 1 : La convergence des taux et même l’inversion de la courbe des taux des Treasuries est clairement mise en évidence depuis l’après midterms… Document 2 : … et elle s’inscrit dans ce cycle long bien mis en évidence depuis les données commençant en 2000, Document 3 : Ces spreads résultent de l’évolution des rendements des Treasuries depuis le début de ce siècle, Document 4 : Une autre représentation de l’évolution du faisceau des rendements des Treasuries ...
Article réservé aux abonnés : Voir les abonnements?