Les marchés, comme on dit, ont compris que TrUmP est enfin devenu Président !
En effet, l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et à 2 ans est enfin revenu dans sa tendance haussière normale (telle est devenue après l’élection) après des doutes instillés par les journaleux et autres bonimenteurs des médias viscéralement anti-Trump,
Document 1 :
Le cycle initié par la Fed, après un faux rebond dû au regain d’une nième €-crise et un rebond flasque dans la perspective de l’élection d’Illary (qui se remet de son excitation pré-présidentielle ratée), fait apparaitre le rebond dû à l’élection de TrUmP qui se poursuit normalement en revenant dans la bande idéale des 125-150 points de base,
Document 2 :
Les rendements des Notes à 10 ans reviennent dans une bande de 2,5-3,0 % préludant au franchissement de la barre critique des 3 % correspondant au début d’une bande normale de fluctuation en concordance avec une croissance à son potentiel optimal,
Document 3 :
Comme les marchés européens dépendent des investisseurs américains, les rendements des bons à 10 ans montent eux aussi nettement…
Document 4 :
… avec des écarts significatifs pour ceux de ces cochons de pays du Club Med, par rapport à ceux du Bund,
Document 5 :
L’écart entre les rendements des mauvais bons à 10 ans du Trésor français et ceux du Bund fluctue dans une configuration de crise aux alentours de 50 points de base,
Document 6 :
Les investisseurs américains commencent donc à réagir positivement avec l’entrée en fonction du Donald !