Banques américaines systémiques 3° trimestre 2012

5 des 8 banques américaines qui font partie de la liste des banques systémiques de la BRI (SIFIs) respectent largement les règles prudentielles édictées par ce bon vieux Greenspan et reprises par la BRI avec un multiple d’endettement (leverage, mon µ) inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,

Document 1 :

2012 Q3Wells FargoBk New York Mellon Corp.Bank of AmericaState StreetCitigroup
Preferred stocks12,2831,03618,7680,4880,312
Liabilities1 232,32304,7621 946,32184,2611 744,88
Equity142,39635,182219,83820,261186,465
Leverage (µ)8,658,668,859,19,4
Tier 1 (%)11,5611,5411,31110,7

Les 3 autres banques ont un leverage inférieur à 12,5 correspondant à Bâle II, seule Goldman Sachs dépasse les normes mais son leverage est quand même inférieur à celui des autres banques systémiques mondiales non-américaines,

Document 2 :

2012 Q3JPMorganMorgan StanleyGoldman Sachs
Preferred stocks9,11,5085,35
Liabilities2 130,60704,694880,663
Equity190,660,29168,337
Leverage (µ)11,211,712,9
Tier 1 (%)8,98,67,8

Les big banks américaines too big to fail ont de bons fondamentaux, ce qui n’est pas le cas des autres banques présentant un risque systémique, et en particulier dans la vieille Europe.

Tout est simple.

14 réflexions sur “Banques américaines systémiques 3° trimestre 2012”

  1. Héfaillistos, dieu grec de la forge et de la faillite

    Le plus fort dans tout ça, c’est que malgré la taille des bilans
    1/les roe sont très convenables
    2/ un éventuel sauvetage reste possible

    Goldman, c’est 88O milliards de dettes pour un PIB national de 15 000 milliards
    mais contrairement à BOA, Goldman privilégie le roe à l’assainissement des comptes

    en cas de souci, Goldman est relativement sauvable par son pays
    le total des dettes des 8 banques fait 9500 Milliards dans un pays au PIB de 15000 milliards (soit la dette bancaire équivaut à 66% de la recette annuelle des US)

    Mais en cas de souci chez un des too big français….
    CASA 1600 milliards
    BNPP 1900 milliards
    BPCE natixis 1600 milliards
    socgen 1700
    crédit mutuel 530 milliards

    Pib français / 2000 milliards, en baisse

    7500 milliards de dettes cumulées chez les banksters, soit 350 % du PIB français
    soit 3,5 années de prodcution nationale
    Sans parler de leur roe inexistant
    Crédit agricole fait même la manche auprés des français tellement personne ne leur prête d’argent
    Comment font-ils pour s’endetter autant sans toutefois être capables de dégager un roe valable ?

  2. J’aime beaucoup ce graphique :

    http://www.dievolkswirtschaft.ch/graphics/fr/201210/06F_Grafik03.eps.gif?t=Probabilité+de+survenance+de+crises+bancaires+en+fonction+du+taux+d’endettement,+1906–2010&showTitle=0

    Comme quoi, c’est parfaitement correcte de dire qu’une banque (le système financier de manière générale ) avec un levrage inférieur à dix ne représente pas un danger pour l’économie ! C’est juste de dire que les banques US sont saines ! Ce graphique en est une belle démonstration pour ceux qui en doutaient encore !

    1. Héfaillitos dieu grec de la liquidiation de votre épargne par l'inflation

      tiens, BFA, en voilà une d’info qui va t’intéresser

      https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j1rJAtI0gDU#t=337s

      léger malaise à 5 min 20
      tout le monde change de sujet quand un gars dit la vérité que vos brillants journaleux savent et ne disent pas

      https://www.youtube.com/watch?v=5EthlUv0WZk&feature=fvwrel

      et en voilà une autre de vidéo à regarder :
      http://www.youtube.com/watch?v=w4hXcIWmvHs

      go to your bank and take your money out fast
      repeat, go to your bankster and take the money out fast

      voilà le béhaviorisme dans toute sa splendeur :
      1/le système est mondial donc les mêmes cause produisent les mêmes effets

      2/ on ne pas éternellement tenir ce mini bretton woods eurozonards qui n’a aucun sens
      go to your bank and take the money out fast
      le quatrième tournant s’morce

      je vois janvier 2013 ainsi :
      comme l’économiste saint-etienne l’envisageait dès 2007 un coupage en 2 de l’eurozone
      la france bien entendu avec les cochons du sud

      deux eurozones : une france et sud, l’autre allemagne et nord
      la sud va dévaluer

      la meilleure preuve, c’est que petit à petit, angela et françois divergent :
      on le voit dès à présent transpirer dans toutes les rencontres que deux camps existent : les nordistes et les sudistes

      hollande s’étaler avec monti, rajoy etc…
      merkel affiche sa divergence avec les sudistes dévalueurs

      le démantèlement est imminent
      (dernière preuve, un ami de sarko, clavier, a mis ses thunes à l’anri en angleterre, le temps que la zone soit coupée. il es tallé se libeller en livre sterling, c’est tou ce qu’il recherche)

  3. Cette histoire d’euro à deux vitesses circule dans les couloirs du FMI et de l’EU depuis plusieurs années.
    Vous pensez que janvier 2013 pourrait être la date fatidique pour ce changement.
    Je dirai: Pourquoi pas.
    Ce système entrainerait tout au plus un gain de temps. L’europe serait alors réellement scindée en deux.

    Je suis d’accord avec le fait que le transfert de monnaie est une solution.

    Personne ne s’en rend compte, personne n’est préparé.
    Ceux qui le sont (si peu) auront la bonne surprise de pouvoir résister durant les 2 années suivantes qui seront très très difficile.
    Même en rapprochant cette dévaluation, reste à savoir si l’euro du Sud sera flottant, car dans ce cas là, sa dévaluation sera bien insuffisante par rapport à la réalité. L’euro du sud sera donc attaqué probablement.
    Quel sera alors le role de la BCE, puisqu’une monnaie attaqué avec une banque qui ne peut pas imprimer…
    dont les banques sont en défaut de paiement en dollars presque permanent..
    Mon manque de connaissance dans ce domaine ne me permet pas de répondre à ces questions.

    Toutefois très honnêtement, je ne les crois pas assez intelligent pour provoquer un tel démentellement.
    LA dévaluation ne devra pas être de 50% mais 70% minimum.

    Est ce que des signes, ou des indicateurs pourront mettre la puce à l’oreille quand au timing de ce process?
    Avez vous une idée la dessus? Des déplacements de fonds vers le franc suisse? le dollard? le dollard australien?

    1. prix nobel posthume pour papa schultz barroso et von serpillère

      l’europe est déjà scindée en deux depuis longtemps sur le marché des obligations à 10 ans,
      donc celui des monnaies comme le dit m.chevallier quand il parle d’ersatz de mark pour le bund à 10 ans

      peu importe la date à laquelle les politocards acteront cela. c’est toujours eux les derniers au courant (comme les maris cocus)

      evitez les euros chez des banques en zone piigs, c’ets tout

      de toute façon, je suis pas sur qu’une zone à deux euros irait aussi bien : ce serait le même souci même si le nombre d’états est plus faible.
      1 entité politique pour 1 économie pour 1 monnaie (= 1 pays)
      même deux eurozones cela n’irait jamais comme il faut

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