Banques systémiques, actualisation au 17 février

19 des 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions), un machin du G vain, ont publié leur bilan arrêté au 31 décembre 2011. Seuls manquent les bilans des banques anglaises, de Bank of China, d’Unicredit, de Commerzbank et de 2 Gos banques françaises.

Document 1 :

RankBanks 2011 Q4LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1New York Mellon291,84933,4178,711,5
2Bank of America1 917,34211,7049,111
3Wells Fargo1 185,06128,819,210,9
4Citigroup1 697,19177,7219,510,5
5State Street197,40418,89810,49,6
6Morgan Stanley689,35760,54111,48,4
7JP Morgan Chase2 090,02175,77311,98,4
8Goldman Sachs855,72167,27912,77,9
9Unicredit Group854,04664,72613,27,6
10Santander1 175,1176,41415,46,5
11HSBC2 530,74160,2515,86,3
12Bank of China10 813,66669,83816,16,2
13Royal Bank of Scotland1 371,2374,74418,35,5
14Lloyds Banking Group934,04244,90920,84,8
15Mitsubishi UFJ FG201 344,729 525,4121,14,7
16Banque Populaire CdE1 010,5646,65621,74,6
17UBS1 365,7653,55125,53,9
18ING Bank1 232,5346,66326,43,8
19Nordea690,1726,03426,53,8
20Sumitomo Mitsui FG133 938,274 90427,33,7
21Barclays1 441,3551,57227,93,6
22BNP Paribas1 897,1768,10927,93,6
23Société Générale1140,47840,89427,93,6
24Commerzbank660,76622,91528,83,5
25Credit Suisse1 015,4933,67430,23,3
26Crédit Agricole1 546,7147,10132,83
27Mizuho FG156 872,284 514,1734,82,9
28Deutsche Bank2 110,6053,439,52,5

Sommes en milliards en monnaie nationale.

Les 8 banques américaines respectent correctement les règles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III d’après le ratio Tier 1 réel,

Document 2 :

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques. Cliquer sur les graphiques pour les agrandir.

Après la modification de la présentation des comptes des mécanos de la Générale (à la suite de mes analyses !), notre Gos banque n’est plus le pire cancre de la classe systémique mondiale, mais Deutsche Bank,

Document 3 :

Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,

Peu de changements par rapport au 30 juin 2011, les multiples d’endettement s’améliorent un peu pour les pires banques, mais lentement. Seuls les bilans des Gos banques françaises doivent être retraités d’une façon importante pour faire des comparaisons internationales fiables.

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 2 février.

8 réflexions sur “Banques systémiques, actualisation au 17 février”

  1. La quasi faillite de Groupama en décembre 2011 et son sauvetage par l’Etat est passé quasi-inaperçue dans la presse officielle.

    http://h16free.com/2012/02/17/12720-la-silencieuse-deroute-de-groupama

    http://www.lefigaro.fr/societes/2011/12/02/04015-20111202ARTFIG00648-la-caisse-des-depots-au-secours-de-groupama.php

    A noter que cela passe par des actions de préférences. Comme vous l’avez montré (Merci), on sait que cela veut dire qu’il vont les compter dans leur capital propre “à la française” au lieu des dettes afin de restaurer artificiellement leur ratio de solvabilité.

  2. Anne-Laure Delatte, professeur d’économie à Rouen Business School, estime que la Grèce n’a plus vraiment le choix : elle doit se préparer au retour de sa monnaie nationale.

    Challenges : La Grèce peut-elle rester dans la zone euro ?

    Anne-Laure Delatte : Les Grecs ne vont pas avoir le choix. Pour le moment, la situation est absurde. Soit la Grèce reste sous perfusion de l’Europe et le chômage continue d’augmenter, soit l’Union européenne la contraint à faire défaut dès le 20 mars prochain en refusant le versement des 130 milliards, du coup les investisseurs ne lui prêteront plus et c’est donc la sortie forcée de l’euro. Les mesures actuelles sont très coûteuses socialement : réduire le SMIC de 22 % à 500 euros ne pourra pas être supporté longtemps. Si la réduction de 22 % du SMIC grec était appliquée à la France, notre SMIC passerait de 1.100 euros net à 880 euros. C’est intenable. Depuis 2009, le ralentissement de l’économie grecque atteint – 12 %, et on s’attend à une récession de – 6 % en 2013. Aujourd’hui en Grèce, un jeune sur deux est au chômage. Le peuple ne peut pas supporter l’austérité pendant dix ans.

    Une sortie de l’euro peut-elle être salutaire pour la Grèce ?

    Conserver coûte que coûte l’euro entraînera nécessairement une augmentation du chômage. Or, il existe une solution moins coûteuse sur le plan social, celle de la dévaluation. Mais pour dévaluer il faut avoir sa propre monnaie, ce qui achèverait d’exclure la Grèce des marchés financiers d’une part et qui risquerait aussi de faire sombrer le pays dans l’hyperinflation. Pourtant, même le Fonds monétaire international a montré que l’austérité ne porte ses fruits que lorsqu’elle est accompagnée d’une dévaluation. C’est ce qui s’est passé en Finlande en 1992.

    Le retour de la drachme n’appauvrirait-il pas les Grecs ?

    A l’automne dernier, la banque japonaise Nomura a tenté d’évaluer ce que vaudrait la drachme aujourd’hui. Ce serait 60 % de ce qu’elle valait au moment de l’entrée dans la zone euro. Ce qui compte, si la Grèce récupère son ancienne monnaie, c’est d’éviter l’hyperinflation et cela dépendra du gouvernement. Une solution pourrait consister à opérer une “drachmisation” de l’économie c’est-à-dire à convertir l’ensemble des actifs en drachmes. Ensuite, il faut empêcher une sortie massive de l’argent du pays. Or, beaucoup de Grecs ont déjà anticipé la sortie de l’euro. Depuis l’automne, ce ne sont pas moins de 40 milliards d’euros de capitaux qui sont sortis du pays pour être placés ailleurs, soit 17 % du PIB. Ces retraits ont bien entendu été effectués pour mettre à l’abri cet argent de tout risque de dévaluation.

    http://www.challenges.fr/monde/20120216.CHA3338/beaucoup-de-grecs-ont-deja-anticipe-la-sortie-de-l-euro.html?google_editors_picks=true

  3. Merci pour cette actualisation.

    En effet, certaines données datent un peu…

    le Gos banque CA-SA avait selon bloomberg un levier de 66 en novembre 2011 fut sauvée par les dollars du gentil B2. Je n’ai rien de plus récent les concernant.

    le Gos banque BPCE est soumise aux risques conjugués des crétineries natixiennes et des assignats du crédit foncier. Ils annonçaient dès septembre 2011 une augmentation de capital en Mars2011.

    commerzbank est actionnaire de Taurus je sais plus quoi, au levier de 89. (dans vos archives)
    Blythe Masters va venir surveiller ça de près, il me semble.

    unicredit vient de vaguement se recapitaliser.

    Mais qu’importe, le Gos plan de sauvetage du Draghon Mariole qui cavale à la BCE maintiendra l’illusion potemkinienne en EURSS. Et tout le monde criera alleluia le 29 Février.
    Peut-être que BPCE et CA-SA attendent la liquidité fraiche du Draghon pour présenter un bilan qui ait l’apparence du présentable.

    Comme disait je sais plus quel économiste… “il y a 2 façons de faire faillite : doucement puis tout d’un coup.” (si quelqu’un peut me redonner la source…)
    Nous sommes actuellement toujours en phase “doucement”

    Malheureusement pour nous tous, tous ces idiots inutiles qui nous gouvernent ne sont pas Friedmaniens.
    En laissant couler deux ou 3 gos banques, le reste du système pourrait survivre… mais là, on va tous sauver tout le monde jusqu’à ce que tout le monde coule.
    Bienvenue dans l’EURSS-Costa concordia. Avec notre histrion et la grosse Bertha à la barre.

    à noter, en ce moment à la gentille télévision les gentilles pubs du gentil crédit mutuel qui nous rappellent gentiment que les propriétaires des dettes du crédit mutuel ses gentils idiots utiles de clients sociétaires.

    Ces idiots utiles sont caution d’un éventuel passif de leur caisse régionale à hauteur de 100, 300 ou 1000 fois le montant de leur nombre de parts sociales A à 15 euros. Cela en fonction de leur convention régionale.
    par exemple pour deux livrets A d’un couple. chaque membre du couple ayant la dite part sociale A, le couple en question se retrouve garant sur ses biens personnels d’un passif éventuel allant de 3000 euros (2*15*100) à éventuellement 30 000 euros. (2*15*1000) cela en fonction de la convention de caisse qu’ils ne sont même pas allés lire.

  4. Des centaines de personnes commençaient à se rassembler dimanche 19 février dans le centre d’Athènes à l’appel des syndicats, contre les mesures d’austérité prises par la Grèce pour sécuriser un deuxième plan d’aide de la zone euro destiné à lui empêcher de faire faillite dans un mois.

    Mesure phare du programme adopté, un abaissement de 22 % du salaire minimum.

    Devant le parlement, les banderoles critiquaient ces mesures adoptées par le gouvernement de coalition. “Le consensus national est une combine, la pauvreté et la faim n’ont pas de nationalité” indiquait une banderole sous-titrée en anglais : “all of us we are Greeks, Merkel and Sarkozy are freaks”.

    En bas de la place, une banderole de la gauche radicale, qui organise une deuxième manifestation plus tard dans l’après-midi, appelle à la “grève sine dié et au soulèvement” tandis qu’une autre invite les députés à “quitter le pays”.

    http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120219.OBS1765/la-rue-grecque-manifeste-contre-les-exigences-inacceptables.html

  5. Concernant le crédit mutuel,il me semble que tu n’es pas obligé d’être client sociétaire.Ce qui est expliqué dans l’exemple ci dessus rend cette banque trés interessante pour les clients NON sociétaires,car cette banque est garantie par les clients sociétaires.Toujours aucun chiffres concernant cette banque qui était la moins mauvaise daprés Mr Chevallier ?

  6. @ ratel : c’est exact, tu n’es en réalité obligé à rien.
    mais ayant testé la maison crédit mutuel pour rigoler un peu, ils exigent de voir 3 feuilles de salaire (ce qui est quand même un viol de ta vie privée). et n’acceptent éventuellement de t’ouvrir un compte que si tu prends au moins 1 part sociale A.

    il en va de même pour tous les autres banksters en ce moment. : “on ne vous ouvre un compte que si vous prenez une part sociale.”

    Faudrait qu’on se casse tous au crédit municipal, ou même à la banque de france si ces derniers ouvrent encore des comptes aux particuliers. ça leur ferait mal au cul à ces banksters tebés.
    ( ou chez pouyanne, bami ou martin maurel pour ceux qui ont la chance d’avoir ça près de chez eux ou même en suisse )

    les autres gosbank (bpce, ca-sa) ayant des parts sociales ont des parts à responsabilité limitée : si faillite, tu ne perds que tout ton fric… pas ta maison pour rembourser le passif créé par les stratégistes qui racontent des crétineries.
    bnpp je sais pas les c’est à responsabilité limitée ou pas.

  7. Les u.s. en faillite ont les meilleures banques, Deutsche Bank la pire de toute ? D’accord pour les calculs, mais les chiffres de base utilisés sont-ils représentatifs de la réalité ? Ou sont-ils comme les chiffres du chômage aux us et ailleurs ?

    Qui peut m’expliquer ? Sans doute la force de la grande démocratie u.s. ?

    L’EURSS c’est de l’humour ? je ne comprends pas non plus ?

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