Les variations des rendements des bons du Trésor américain sont de très grande ampleur et très rapides…
En effet, le yield spread 10y-2y a atteint 9,0 points de base à 15 heures 09, heure de la côte Est hier 11 décembre…
Document 1 :
… mais il a terminé la séance à 11,2 points de base…
Document 2 :
… les rendements des Notes remontant vivement contre leur tendance,
Document 3 :
Par ailleurs, l’écart entre les rendements des mauvais bons à 10 ans du Trésor français et ceux du Bund a terminé en fait à 47,8 points de base toujours d’après les données du Wall Street Journal (il faut prendre toujours les mêmes sources car il peut y avoir des différences d’une source à une autre),
Document 4 :
L’€-crash est en cours, toutes les données de base peuvent varier rapidement dans un sens ou dans un autre.
Le spread 10y-2y peut tomber à zéro en une ou deux séances ou se redresser, temporairement.
Le passage d’une année sur l’autre promet d’être passionnant, et important.
encore une rumeur de fusion entre DB et Commerzbank, décidément il y a que dans les milieux bancaire que moins + moins ca fait +!!!!
C’est vrai qu’une banques en faillite vaut mieux que deux!
Déplorable…
encore une rumeur de fusion entre DB et Commerzbank, décidément il y a que dans les milieux bancaire que moins moins ca fait !!!!
C’est vrai qu’une banques en faillite vaut mieux que deux!
Déplorable…
En fonction de l’évolution des marchés (baisse du 10ans vs 2ans), quel peut être le scénario le plus probable à venir selon vous ?
En fonction de l’évolution des marchés (baisse du 10ans vs 2ans), quel peut être le scénario le plus probable à venir selon vous ?