Yield spread 10y-2y: tic, tac, tic, tac… 15 août et €-crash !

Les écarts entre les rendements des Notes à 10 ans et à 2 ans ont beaucoup varié au cours des séances précédentes pour terminer finalement en fluctuant faiblement au même niveau, mais ce matin 10 août (vers 10 heures françaises), ces écarts ont plongé à 25,7 points de base ainsi que les rendements des Notes,

Document 1 :

L’intervention du Donald le 19 juillet a eu pour effet de casser la tendance baissière de ce spread mais cette tendance baissière lourde et longue vient de reprendre son cours normal,

Document 2 :

Ce spread se rapproche du zéro absolu qui est une valeur critique qui peut être atteinte avant la fin de ce mois d’août dans la mesure où ce spread peut baisser de 3 à 5 points de base par jour comme en août 2011,

Document 3 :

C’est bien le risque d’€-crash qui fait baisser ce spread depuis 2011

Document 4 :

… ce qui est bien visible aussi sur le graphique représentant l’évolution des rendements des Tbonds,

Document 5 :

Malheureux Euro-zonards : barbotez, sirotez, profitez-en car ça ne durera pas !

P.S. : spread à 25,3 pb dans la matinée…

9 réflexions sur “Yield spread 10y-2y: tic, tac, tic, tac… 15 août et €-crash !”

  1. Les courbes des indices boursiers ressemblent à des tremplins olympiques de saut à ski.c ‘est très impressionnant.quand la correction va arriver ça va être un vrai feu d artifice.

  2. Manquerait plus que les turcs ouvrent les frontières aux migrants histoire de n etre pas seule dans le ko.ça va pas être joli joli tout ça

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