Leverage des banques systémiques mondiales au 1° trimestre 2012

Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont toutes publié leur bilan arrêté au 31 mars 2012 à l’exception notable de BNP car ses dirigeants ont décidé de ne pas respecter les lois et règlements en vigueur, en toute impunité car en France, les dirigeants des Gos banques peuvent faire ce qu’ils veulent en toute liberté.
C’est encore une exception française !

Les 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,

Document 1 :

RankBanks 2012 Q1LiabilitiesEquityLeverageTier 1
1New York Mellon266,16934,0007,812,8
2State Street168,29716,6598,611,7
3Wells Fargo1 200,384133,4159,011,1
4Bank of America1 967,738213,7119,210,9
5Citigroup1 697,187177,7219,510,5
6JP Morgan Chase2 081,165177,71111,78,5
7Morgan Stanley720,21460,81611,88,4
8Goldman Sachs882,44468,55612,97,8
9Unicredit Group871,94861,11514,37,0
10Santander1 202,65480,69514,96,7
11HSBC2 473,510163,70815,16,6
12Bank of China12 132,543761,47215,96,3
13Mitsubishi UFJ FG208 861,00010 001,00020,94,8
14Royal Bank of Scotland1 342,60560,41622,24,5
15Société Générale1 092,10047,80022,84,4
16Banque Populaire CdE1 106,84647,72123,24,3
17UBS1 312,61153,22624,74,1
18ING Bank1 194,11347,61625,14,0
19Nordea668,16925,87925,83,9
20Sumitomo Mitsui FG137 8305 21126,43,8
21Barclays1 446,59554,40526,63,8
22Lloyds Banking Group932,88133,88927,53,6
23Commerzbank666,63524,37927,33,7
24BNP Paribas1 897,17468,10927,93,6
25Credit Suisse966,43533,58528,83,5
26Mizuho FG160 449,0004 912,00032,73,1
27Deutsche Bank2 048,33754,95837,32,7
28Crédit Agricole1 678,50044,70037,62,7

Sommes en milliards de monnaie nationale.

Par rapport au précédent classement, Unicredit et les mécanos de la Générale (dopés par la dernière place dans mes classements antérieurs ?) gagnent des places mais les améliorations sont réduites en général,

Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.

Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole gagnent la dernière place !

Document 3 :

Tout est simple.

Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 29 mars.

29 réflexions sur “Leverage des banques systémiques mondiales au 1° trimestre 2012”

    1. La Grèce est une affaire relativement petite en fait. On ne verra pas grande différence au niveau de la répartition des leverages, j’imagine; surtout que cela sera pas mal réparti… L’Italie sera une autre affaire. Ca peut aller très vite…

  1. “Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont toutes publié leur bilan arrêté au 31 mars 2012 à l’exception notable de BNP”

    et du CREDIT MUTUEL/CIC

    1. Le Crédit Mutuel n’est pas une des 28 (ou est-ce 29?) banques SIFI non?

      Par contre la Barclays l’est et n’a pas publié non plus son bilan trimestriel.

      Au fait, attention! Le début de semaine sera frais! 🙂

        1. Oui Jean-Pierre, vous avez raison. Néanmoins, vu l’importance de Barclays, je ne les oublierais pas aux côtés de la BNP.

          Oui ça mouille bien… je rentre de quelques jours de camping dans le sud. Rien n’est plus apaisant que le bruit de la pluie sur la tante. 🙂

          Bonne fin de week end.

        1. Pour mémoire, les 29 institutions systémiques définies par le “Financial Stability Board” sont Bank of America (NYSE: IKJ – actualité) , Bank of China, Bank of New York Mellon, BPCE, Barclays (London: BARC.L – actualité) , BNP Paribas, Citigroup (NYSE: C – actualité) , Commerzbank (Other OTC: CRZBF.PK – actualité) , Credit Suisse (NYSEArca: CSMA – actualité) , Deutsche Bank (Xetra: 514000 – actualité) , Dexia, Goldman Sachs (NYSE: GS – actualité) , Group Crédit Agricole, HSBC (London: HSBA.L – actualité) , ING Bank, JP Morgan Chase, Lloyds Banking Group (London: LLOY.L – actualité) , Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG, Morgan Stanley (EUREX: DWDF.EX – actualité) , Nordea, Royal Bank of Scotland (London: RBS.L – actualité) , Santander (Madrid: SAN.MC – actualité) , Société Générale, State Street (NYSE: STT – actualité) , Sumitomo Mitsui FG, UBS (NYSEArca: DJCI – actualité) , Unicredit Group et Wells Fargo (Dusseldorf: NWT.DU – actualité) . Elles représentaient fin 2011 un total cumulé de 47.000 milliards de dollars d’actifs.

          Les 350 milliards de la dette grecque seront bien répartis dans ces 47’000 milliards…

  2. @ Joel,

    La Grèce n’est pas une affaire relativement petite pour le Crédit Agricole>.
    En effet, leur filiale EMPORIKI, c’est 24 Milliards d’€ de perte potentielle.
    Je n’ose même pas calculer le “Leverage” déjà qu’elle occupe la dernière place du dernier classement.
    De même, je n’ose pas imaginer le “Bank run” quand les journaux commenceront à informer vraiment la population.

    1. Oui, le bank run en Grèce en tout cas a déjà pas mal commencé. Quant au Crédit Agricole, 24 milliards ce n’est pas grand chose sur un passif total de 1’678 milliards. De plus, si je ne me trompe pas, cela ne devrait pas changer le montant de leurs capitaux propres, donc le leverage à proprement parler devrait s’en trouver mieux. A moins que j’aie raté un virage quelque part. En fait cela leur fera plutôt du bien, un peu comme une cure d’amaigrissement forcé 🙂

  3. Ah ben zut alors… moi qui ai sottement cru les communiqués de presse émis par certains génies qui revendiquent un tiers core one 9.5% à BPCE, et un tiers core one à 10% à crédit mutuel.
    (le tiers core one de 10% à mutuel est effectif suite à une mystérieuse augmentation de plus de 6 milliards des fonds propres de 27 à 33…. mais qui sait à quelle date ils devront les restituer ces 6 milliards)

    Donc les banksters nous auraient menti ??

    Sinon, quand l’euro “déGrècera” , j’imagine que les stratégistes obligataires de la banque des péquenots vont faire la danse de la pluie à la BCE pour obtenir des liquidités ?

    il est probable que cette “bonne nouvelle” attire les autres stratèges de natixis qui iront danser avec eux dans le but “d’améliorer la liquidité des banques”…

    ce qui est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient qu’un LTRO 3 n’aurait pas lieu et qui ont parié contre…

  4. On remercie au passage la baleine, trader français qui travaille à la JPM… par patriotisme économique et solidarité envers l’incompétence de ses collègues franchouillards…. Il a fait perdre quelques milliards sa banque…
    Ce qui n’est pas une catastrophe quand on a 177 milliards de fonds propres… ce qui en touche une sans faire bouger l’autre à Blythe Masters…

    Si des idiots utiles se mettent à vendre JPM juste pour ça et que l’action venait à baisser un peu, n’hésitez pas à acheter : cela remontera forcément quand le bank run aura lieu en france (au pire des cas disons début Aout)
    et que le monde se rendra compte que seules les bigs banks US sont sérieuses….. et chercheront des refuges… et se tourneront vers le billet vert et les banques US

  5. Vendredi 18 mai 2012 :

    Il n’y a pas que la Grèce.

    Il n’y a pas que l’Espagne.

    Ce sont les cinq Etats européens périphériques qui sont en train de s’effondrer.

    D’après les calculs de la Deutsche Bank, l’Irlande va avoir besoin d’un deuxième plan de sauvetage :

    Ireland “may need” second bailout.

    Ireland’s bailed-out banks may need as much as € 4 billion more loan loss provisions than assumed in stress tests last year, which could “tip the balance in favor” of the country requiring a second aid program, Deutsche Bank said in a report today.

    http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0518/breaking28.html

  6. Lundi 21 mai 2012 :

    Pour Berlin, les eurobonds “ne sont pas un remède à la crise.”

    Un porte-parole du gouvernement allemand a répété lundi que pour Berlin des obligations communes européennes n’étaient “pas un remède à la crise”, en réponse au président français qui plaide pour l’introduction d'”eurobonds”.

    “Des obligations européennes communes ne sont pas un remède pour résoudre cette crise de la dette en zone euro et le gouvernement les rejette”, a dit Georg Streiter lors d’une conférence de presse régulière.

    Il a jugé que la “priorité” était de renforcer la compétitivité et d’assainir les finances publiques des Etats.

    http://www.romandie.com/news/n/Zone_euroPour_Berlin_les_eurobonds_ne_sont_pas_un_remede_a_la_crise17210520121235.asp

  7. Les allemands ont un peu plus malins que nos histrions mais guère plus…

    Le seul remède à la crise c’est d’offrir les oeuvres complètes de frideman aux citoyens…

    En particulier le paragraphe sur la dépense de l’argent…
    quand on dépense son propre argent pas de souci : pour soi on est libr e de se faire arnaquer, pour autrui on fera attention à en tirer le meilleur parti…
    mais surtout le cas où on dépense l’argent d’autrui pour soi : nosp olitiques dépensant notre argent pour arroser leurs copains (je rappelle que ne pas lever l’impot en cohérence la dépense fait partie de ce qui est une dépense) et ainsi se faire réélire. C’est ce qu’on appelle tirer des chèques sur l’avenir…

    et peut-être un jour les gens de la cour des comptes auront autorité pour refuser un budget…
    et prévoir que l’on fasse des entrées en fonction des dépenses et inversement des dépenses en fonction des entrées.

    1. Et les comptes privés de nos belles banques? Elles n’ont pas besoin d’un peu plus de clarté non? Encore de la manipulation et de la propagande. La meilleure défense est l’attaque, c’est bien connu.

  8. Lundi 21 mai 2012 :

    Espagne : l’Union Européenne demande de la “clarté” dans les comptes publics.

    La Commission européenne a souligné lundi la nécessité pour les autorités espagnoles de faire preuve de “clarté” dans les comptes publics, après l’annonce d’un déficit 2011 revu à la hausse, et a annoncé la visite cette semaine en Espagne d’experts de son institut de statistiques Eurostat.

    Le Commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn, “a toujours souligné l’importance d’avoir de la clarté par rapport aux comptes publics des régions pour pouvoir faire une évaluation précise de la situation budgétaire de l’Espagne”, a déclaré lors d’un point de presse à Bruxelles son porte-parole, Amadeu Altafaj.

    Il réagissait à l’annonce vendredi par le gouvernement espagnol d’une révision du déficit public 2011, à 8,9% du Produit intérieur brut, contre 8,51% annoncés jusqu’ici, en raison du dérapage budgétaire de certaines régions.

    http://www.romandie.com/news/n/Espagne_l_UE_demande_de_la_clarte_dans_les_comptes_publics75210520121930.asp

    Vous avez aimé les comptes publics de la Grèce ?

    Vous adorerez les comptes publics de l’Espagne.

      1. Le faible niveau de renforcement de fonds propres (en 5 exercices pleins !) est une escroquerie qui sort petit à petit au grand jour…

        A noter également que les journaleux doivent lire votre blog (alleluïa?) puisqu’au niveau du montant des fonds propres, on se rapproche de vos chiffres.

          1. C’est un mauvaise nouvelle pour les stratégistes de natixis… car toute l’étendue de leur compétence va bientôt éclater à la lumière du jour.

            C’est aussi une mauvaise nouvelle pour les gens… quand les pires aveugles (ceux qui refusent de voir) se mettent à s’apercevoir de la vérité et commencent plus ou moins à la dire (histoire de dire :” dès qu’on l’a su on l’a dit”) , c’est que l’échéance approche à pas d’éléphant…

            mais c’est une bonne nouvelle pour l’économie réelle qui, libérée de l’euro-pq, pourra travailler avec une monnaie qui reflète sa force et non pas la force de l’allemagne.

  9. Sur le tabeau 2, un ratio de 3 pour le Crédit Agricole signifie-t-il que la banque prête 100 pour 3 de dépôt ?

    Merci de votre réponse

  10. tout cela est bien gentil mais on protège sont argent comment? Faut il répartir son argent entre plusieurs banques??? et passer son temps à payer des frais de virement d’un compte à l’autre?Au passage l’argent des livret A et LDD est il garantie à hauteur des 65% gérés par la Caisse des Dépots ou si le C.A. fait faillite on y laisse aussi son LDD et son livret A en totalité? Après concernant la Banque Martin Maurel où figure t’elle ailleurs que dans vos analyse (pour lesquelles je vous remercie by the way) est elle dans des tableaux de classement d’autres organisme, agence de notation (même si cela est à prendre avec des pincettes!!) merci pour vos réponses. Si un dernier point les banques dites solidaires y en a t’il une sure? (après avoir lu vos informations sur les liens Nef et BP)

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